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安信证券-量化基金经理双周报:反转、成长因子回撤,短期择时看好价值-180814
截止上周五,上证50指数收于2503.21点,与两周前相比下跌1.47%。沪深300指数收于3405.02点,与两周前相比下跌2.98%。中证500指数收于5030.51点,与两周...[详细]
2018-08-16 分享者:cg121604008 作者:吕思江 评级: 页数:11 页
中邮证券-小波变换在金融时间序列的应用之二:基于小波变换的金融时间序列预测-180810
摘要:在本系列的第一篇报告中,我们讲了基于小波变换的金融时间序列去噪,可以发现:对指数的时间序列,基于db4小波函数分解到3层,可以取得不错的去噪效果。本篇报告将讲述基于小波变换在...[详细]
2018-08-16 分享者:blakebwk 作者:于晓军 评级: 页数:8 页
光大证券-RSRS择时模型日报:维持谨慎观点,高频信号好转-180815
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略对上证综指、中证500、沪深300与创业板指的观点均偏谨慎。今日(8月15日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,指...[详细]
2018-08-16 分享者:liujun4413 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-180815
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停23只,自然跌停7只,分别占比0.67%和0.20%。涨停封板率为65.71%,连板率为18.52%。今日...[详细]
2018-08-16 分享者:vejarik 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第五十三期-180815
ShillerP/E与宏观经济环境由于在较长的时间跨度中存在均值回归情况,ShillerP/E(也称为Cyclically-AdjustedPE(周期调整市盈率),CAPE)在全世...[详细]
2018-08-15 分享者:a372245151 作者:吴先兴 评级: 页数:22 页
东吴证券-金工趋同度观点:下跌中的小确幸-180814
本周(2018/8/8-2018/8/14),沪深300收于3372.91点,涨跌幅为+0.12%,趋同度为0.46,涨跌幅为-1.09%;同期创业板指收于1518.49点,涨跌幅...[详细]
2018-08-15 分享者:cheny776 作者:高子剑 评级: 页数:10 页
光大证券-RSRS择时模型日报:指标值无明显改善,整体观点仍偏谨慎-180814
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略对上证综指、中证500、沪深300与创业板指的观点均偏谨慎。今日(8月14日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,指...[详细]
2018-08-15 分享者:xianjunwu 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:市场情绪回暖,指数贴水收窄-180814
观点本周市场回顾:本周(20180808至201808014)沪深300上涨3.04%,中证500上涨4.41%,上证50上涨2.60%。沪深300指数期货基差跟踪:截至8月14日...[详细]
2018-08-15 分享者:卡卡99 作者:高子剑 评级: 页数:16 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-180813
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计130个,拟募资2391.86亿元;本周新增公布预案的共2.最近一年,股东大会已经通过的定增项目共计181个,拟募资4725....[详细]
2018-08-15 分享者:ydshot 作者: 评级: 页数:8 页
天风证券-市场情绪一览-180814
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停27只,自然跌停1只,分别占比0.78%和0.03%。涨停封板率为61.36%,连板率为11.43%。今日...[详细]
2018-08-15 分享者:dgsdfgsdfg 作者: 评级: 页数:9 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-180813
投资要点上周表现上周(2018.08.06~2018.08.10),中证800等权指数上涨2.10%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为2.22%,策略超额收益率为0.12%...[详细]
2018-08-14 分享者:flying8angle 作者:唐军 评级: 页数:7 页
天风证券-金融工程:动态反转策略上周触发信号,今年累计超额12.35%-180812
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-08-14 分享者:幽雅的猪 作者:吴先兴 评级: 页数:16 页
渤海证券-权益事件监测周报:9家公司发布分红预案,39家公司有限售股解禁-180814
核心观点:赛摩电气(300466)等7家公司更新增发预案进度。海利得(002206)等9家公司发布分红预案,其中1家公司有送转计划。无公司发布业绩预告。33家公司发布公司机构股东增...[详细]
2018-08-14 分享者:123boywjs 作者:宋旸 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-180813
情绪面今日A股3446只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停35只,自然跌停2只,分别占比1.02%和0.06%。涨停封板率为63.64%,连板率为12.50%。今日...[详细]
2018-08-14 分享者:431512659 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看空,创业板维持看空-180813
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(8月6日)创业板多转空,其余跟踪指数本周内(截至8月10日)继续维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相...[详细]
2018-08-14 分享者:songhh 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
安信证券-机器学习与CTA:资金面驱动-180812
■这是机器学习与CTA周报的第十五篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.8.6-2018.8.10)收益0.59%,机器学习商品期货策略收益-1.72%,8.13.-8...[详细]
2018-08-14 分享者:owen41004233 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:5 页
国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益-0.42%-180813
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-08-14 分享者:litian1984 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
国信证券-金融工程专题研究:基于市场强弱下月初效应的指数投资方法-180813
日历效应简述及成因假说在不同的时间,收益、风险等指标往往存在系统性的差异,这就是所谓的日历效应。日历效应种类繁多并在多国市场中存在。Ariel(1987)发现上半月的收益通常为正,...[详细]
2018-08-14 分享者:bjxuchen 作者:黄志文 评级: 页数:21 页
浙商证券-量化策略周报:市场显现筑底特征,逐步做多-180812
◆指数表现:本周各指数开始反弹,反弹幅度最大的是上证50指数,一周涨幅3.72%,今年以来跌幅是-12.49%。本周各板块开始反弹,周期与成长呈现轮番上涨的态势,由于股市长记忆的存...[详细]
2018-08-14 分享者:zhutong2011 作者:曹海军 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180810
情绪面今日A股3448只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停1只,分别占比0.93%和0.03%。涨停封板率为58.18%,连板率为8.62%。今日A...[详细]
2018-08-14 分享者:大概的 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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