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银河证券-上证50成分股定价分析(3):伊利股份-190214
报告观点:伊利股份在上证50指数成分股中权重占比处于第九位,基于2019年2月13日的数据,其权重为2.92%。复盘2012年以后的伊利股份,8年间以2016年为界有两轮业绩周期,...[详细]
2019-02-15 分享者:cdxuweixing 作者:王红兵 评级: 页数:11 页
光大证券-类固收系列报告之三:网下打新风光不再,科创板落地或将提振收益-190215
本文主要对2018年打新市场的整体表现做了一个深入回顾;结合政策变化和收益趋势对2019年的打新收益做一个初步的估计,并根据科创板征求意见稿对于创新产品CDR基金投资收益做了简单测...[详细]
2019-02-15 分享者:wuchen608 作者:刘均伟 评级: 页数:20 页
渤海证券-权益类统计周报:中美经贸商谈在京举行,欧盟下调经济增长预期-190215
核心观点:国际市场:美国三大股指普遍上涨。2月1日至2月14日期间,标普500指数涨幅为1.54%,其中工业、IT和必需消费品板块涨幅较大。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数涨幅分别...[详细]
2019-02-15 分享者:小敏包包包 作者:李莘泰 评级: 页数:16 页
财通证券-50指数大涨,恰似2018年初行情?-190214
投资要点:2019年以来上证50指数强劲反弹,恰与2018年相似2018年年初与2019年年初同为单调上涨行情,这给我们带来一个思考:当前的市场是否正处于2018年2月的阶段?期权...[详细]
2019-02-15 分享者:zhoujianhua36 作者:陶勤英 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-190214
情绪面今日A股3496只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停37只,自然跌停1只,分别占比1.06%和0.03%。涨停封板率为47.44%,连板率为19.12%。今日...[详细]
2019-02-15 分享者:jadebell922 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪指微幅回调,指标信号维持乐观-190214
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-15 分享者:swgzzu 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
渤海证券-因子监测周报:市场上涨期间趋势效应明显,一月动量因子收益显著-190214
核心观点:上周,大市值股票表现明显好于小市值。盈利、成长为代表的基本面因子表现亮眼。一月动量因子收益显著。高换手率、高波动率股票表现优于低换手率、低波动率股票。市场仍在上涨,趋势效...[详细]
2019-02-15 分享者:yunshui 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
财通证券-“星火”多因子专题报告(三):Barra模型深化,纯因子组合构建-190214
投资要点:纯因子组合构建如同立体世界可以用三维坐标来丈量,纯因子组合的提出有利于将投资者从风格因子的协同变化中解放出来,形成单一的、纯粹的、正交的资产组合工具。传统的SmartBe...[详细]
2019-02-14 分享者:leihuanzcx 作者:陶勤英 评级: 页数:21 页
光大证券-RSRS择时模型日:市场连续放量,指标维持乐观-190213
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月13日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-14 分享者:robinten 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-190213
情绪面今日A股3496只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停68只,自然跌停0只,分别占比1.95%和0.00%。涨停封板率为70.10%,连板率为27.42%。今日...[详细]
2019-02-14 分享者:shandy1 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-华泰人工智能系列之十五:人工智能选股之卷积神经网络-190213
卷积神经网络引领深度学习的发展,能够运用于多因子选股卷积神经网络(CNN)是目前最为成熟的深度学习模型,是近年来人工智能蓬勃发展的重要推手之一,其主要特点是通过卷积和池化操作进行自...[详细]
2019-02-14 分享者:rickyrossoneri 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:21 页
国盛证券-量化专题报告:宏观逻辑的量化验证,映射关系混沌初开-190213
本系列报告尝试构筑宏观经济指标与资产价格关系的发现与跟踪体系。资产价格受到宏观经济因素驱动,而宏观经济指标是宏观经济因素的抽象刻画方式,这两者之间相互映射,逻辑关系复杂。但我们认为...[详细]
2019-02-14 分享者:caonimeizide 作者:叶尔乐,刘富兵 评级: 页数:32 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第74期-190213
风格中性FOF:分散投资还是成本重负本文致力于回答以下问题:构建价值、成长风格中性的FOF组合会能够带来更好的超额收益,还是会导致更高的成本。文章在具有价值属性和成长属性的权益基金...[详细]
2019-02-14 分享者:gong131414 作者:吴先兴 评级: 页数:17 页
华泰证券-人工智能选股周报:一月XGBoost超额收益3.47%-190209
模型回顾:上周大多数模型跑赢基准上周模型调仓,超额收益受到影响。2018年以来,全A选股(中证500行业市值中性)Stacking获得超额收益12.05%,XGBoost获得超额收...[详细]
2019-02-13 分享者:18686333999 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
东吴证券-节后市场上涨,IC贴水持续收窄-190212
观点本周市场回顾:本周(20190130至20190212)沪深300上涨5.11%,中证500上涨5.41%,上证50上涨3.82%。沪深300指数期货基差跟踪:截至2月12日收...[详细]
2019-02-13 分享者:zhusijiazha 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:成长因子近期有所走强,适度关注成长风格倾向成长-190212
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、盈利能力以及成长三个因子表现较好,绝对值依次为35.60%、21.06%、19.83%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表...[详细]
2019-02-13 分享者:zyn510 作者:张青 评级: 页数:12 页
安信证券-金融工程主题报告:数据驱动下的择时专题系列之一,中证500-190212
■关于本系列研究:本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的,但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。该系列将定期每月发布,每次选取不同的交易标的,或同一交易标的下的不同模...[详细]
2019-02-13 分享者:zhoulingye0220 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:7 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪指四连阳,指标观点较为乐观-190212
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月12日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-13 分享者:joycegx 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-190212
情绪面今日A股3496只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停62只,自然跌停0只,分别占比1.77%和0.00%。涨停封板率为66.67%,连板率为20.55%。今日...[详细]
2019-02-13 分享者:dbwtb 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-行业轮动月报:行业分层轮动一月表现出色,绝对收益4.89%,超额万得全A2.16%-190212
一月份行业分层轮动模型表现出色,绝对收益4.89%,超额万得全A收益2.16%,今年以来(截止2019年1月底)超额万得全A2.16%。行业分层轮动模型获得绝对收益4.89%,超额...[详细]
2019-02-13 分享者:dangxian 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:12 页
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