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安信证券-安信金工大市与行业研判周报:高低轮动,扬眉吐气-210926
  ■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第180期。上期我们认为市场的调整只是小级别调整,而且已经出现了小级别的底部结构,目前来看完全符合预期。   ■本期市场判断:高低轮...[详细]
2021-09-26 分享者:20***年 作者:杨勇 评级: 页数:9 页
天风证券-量化择时周报-210926
  风险将过,迎接节后的大概率上涨   我们在近期连续两周的周报中提示:风险窗口的临近,触发时间在于9月下旬。行业配置上长周期继续重点配置新能源以及周期中上游,逐步关注半导体、医药...[详细]
2021-09-26 分享者:tir****sa 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
天风证券-金融工程:投资者偏好300增强上周超额基准0.20%-210926
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2021-09-26 分享者:fd***z 作者:吴先兴,缪铃凯 评级: 页数:6 页
华西证券-移动大数据应用:基于金融活动指数的量化选股策略-210926
  移动大数据在资产管理行业应用场景丰富   随着人工智能、云计算、大数据等技术的发展,新兴技术快速应用于金融科技行业。与此同时,随着投资理念的转变和科技的发展,传统数据越来越难以...[详细]
2021-09-26 分享者:714****97 作者:曹春晓,杨国平 评级: 页数:22 页
华泰证券-中观行业景气度:Nowcasting初探-210926
  华泰金工推出中观行业景气度系列,本文为系列研究确立统一的方法学   华泰金工推出了全新的中观行业景气度系列研究。研究目的是从中观视角构建单行业景气度指数,用于预测延迟发布的RO...[详细]
2021-09-26 分享者:gul****ng 作者:林晓明 评级: 页数:25 页
华泰证券-量化投资周报: 当下流动性环境与2015年差异对比-210926
  当下流动性环境与2015年或存显著差异   周期模型最新建模结果显示,A股、美股、中美十年期国债利率、全球CRB商品指数等代表性风险资产或指标的同比序列短周期均处于下行阶段,且...[详细]
2021-09-26 分享者:八**鱼 作者:林晓明,韩晳 评级: 页数:21 页
华西证券-择时与PB~ROE数据周报-210925
  PB-ROE角度的市场观点   截止2021/9/24,A股市场的PB-ROE估值水平为0.88,继续上行态势保持不变。   根据历史规律,PB-ROE估值运行在[0.14,1...[详细]
2021-09-26 分享者:陈**4 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:7 页
华泰证券-量化投资周报: senti_adj中证500年化超额6.22%-210926
  senti_adj因子TOP组合在中证500成份股内年化超额收益6.22%   华泰金工在2021年1月18日发布了报告《基于BERT的分析师研报情感因子》,使用BERT模型提...[详细]
2021-09-26 分享者:zho****ai 作者:林晓明,何康,李子钰 评级: 页数:12 页
华泰证券-华安银行股ETF新上市-210926
  上周A股主要股指表现分化,短期Shibor利率下跌,黄金现货价格下跌   上周(2021/09/20-2021/09/25)A股主要股指表现分化;十年期国债利率上涨,短期Shi...[详细]
2021-09-26 分享者:lxw****xw 作者:林晓明,黄晓彬,张泽 评级: 页数:23 页
华泰证券-衍生品周报: 上周标的上涨,历史波动率下降-210926
  上周上证50ETF收跌,沪深300ETF微涨,成交量多数放大   上周上证50ETF收于3.186元/份,下跌0.41%,日均成交量7.22亿份,与前一周相比上升10.91%,...[详细]
2021-09-26 分享者:ngb****nn 作者:林晓明,韩晳 评级: 页数:22 页
国信证券-数量化投资周报:多因子选股周报,技术类因子表现出色,沪深300增强组合今年超额11.99%-210926
  国信金工指数增强组合表现跟踪   沪深300指数增强组合本周超额收益-0.99%,本年超额收益11.99%。   中证500指数增强组合本周超额收益-1.09%,本年超额收益5...[详细]
2021-09-26 分享者:114****92 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:14 页
华泰证券-量化投资周报:上周反转、技术等因子表现占优-210926
  上周反转、技术等因子表现占优   上周反转、技术、beta及估值因子表现占优,在所有股票池中Rank IC均为正。其中反转因子在各股票池中表现较为均衡,而beta及技术因子在不...[详细]
2021-09-26 分享者:xin****98 作者:林晓明,何康 评级: 页数:18 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:双节相邻,短期市场观点维持谨慎-210925
  本周市场表现:中秋国庆双节相邻,市场小幅整理,量能择时指标全线看空   本周(2021.09.22-2021.09.24,下同)各宽基指数小幅下跌,创业板指轻微上涨。上证综指下...[详细]
2021-09-26 分享者:zx***d 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
光大证券-量化组合跟踪周报:节前市场情绪谨慎,大市值、价值风格占优-210925
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中。Size因子收益率0.38%,市场表现为大市值风格。BP获得收益0.37%,市场表现为价值效应。动量因子、盈利因子和流动性因...[详细]
2021-09-26 分享者:quy****ip 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
国信证券-主动量化策略周报:板块轮动加剧,超预期精选组合今年以来满仓收益56.01%-210925
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益0.26%,相对普通股票型基金指数超额收益0.75%。   本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益25.03%,...[详细]
2021-09-26 分享者:adr****87 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:12 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第15期)-210924
  乘势而起:市场新高趋势追踪   截至2021年9月24日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为2.75%、10...[详细]
2021-09-25 分享者:jouy******sas 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
国信证券-金融工程日报:食品饮料板块反弹,连板率创近一个月新低-210924
  市场表现   今日(20210924)规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中沪深300成长指数表现最好。食品饮料、消费者服务、医药、电新、农...[详细]
2021-09-24 分享者:maz****an 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
天风证券-金融工程:行业景气度跟踪半月报-210924
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,煤炭开采洗选、银行、稀有金属的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]
2021-09-24 分享者:chen******ing 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:11 页
开源证券-开源量化评论(36):独家量价因子的高频测试-210924
  2021年大小市值切换,量化基金相对主动权益基金打了“翻身仗”   “大小市值切换”无疑是2021年以来投资者最为明显之感受之一。2016年开始的以大盘股占优的行情在2021年...[详细]
2021-09-24 分享者:pow****ex 作者:魏建榕,傅开波 评级: 页数:10 页
东莞证券-金融工程周报:中线看好大消费板块-210924
  行情表现:本周上证综指收平,各大宽基指数呈现分化,其中创业板指、中小100录得周涨幅,周涨幅分别为0.5%、0.1%;而沪深300、中证1000、上证50录得周跌幅,周跌幅分别...[详细]
2021-09-24 分享者:sop****61 作者:包冬青 评级: 页数:5 页
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