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东北证券-BARRA截面波动率调整(CSV)方法探析-200930
  报告摘要:   本文剖析了BARRA截面波动率调整的原理、过程,并在A股上实证其对因子波动率的估计却有改善效果。同时,我们通过不同的滚动窗口测试,说明了固定EWMA半衰参数下调...[详细]
2020-10-01 分享者:pj4857 作者:肖承志 评级: 页数:28 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值进一步提升-200930
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月30日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2020-10-01 分享者:bark18 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
国信证券-金融工程专题研究:华夏基金大金融系列ETF投资价值分析-200930
  大金融板块相对弱势,估值已跌至历史低位   今年以来,大金融板块表现相对弱势,截至2020年8月31日,银行、非银、房地产行业在所有中信一级行业中的排名分别为第30、23、26...[详细]
2020-10-01 分享者:JaneJoe 作者:张欣慰 评级: 页数:19 页
天风证券-市场情绪一览-201001
  情绪面   今日A股3821只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停2只,分别占比0.42%和0.05%。涨停封板率为45.10%,连板率为4.76...[详细]
2020-10-01 分享者:qqloxx 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
国信证券-金融工程专题研究:超预期投资全攻略-200930
  超预期分析框架   自从1967年芝加哥大学的Ray Ball教授和Philip Brown教授在“Analysis ofSecurity Prices”研讨会上首先提出PEA...[详细]
2020-09-30 分享者:cisisu05 作者:张欣慰 评级: 页数:33 页
民生证券-金融工程日报:指数午后跳水,成交量持续萎缩-200109
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-09-30),上证综指下跌0.20%,上证50下跌0.27%,沪深300下跌0.10%,中证500下跌0.58%,创业板指上涨0.4...[详细]
2020-09-30 分享者:13621898762 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
东莞证券-金融工程周报:预测节后呈现反弹走势,会对中期走势再度争夺-200930
  投资要点   节前两周(2020/9/21-30)   节前两周市场整体呈现冲高震荡走势,于21日冲高3351点后震荡回落至3202点。各大指数均呈不同程度的下跌,创业板指数表...[详细]
2020-09-30 分享者:jsyzzwq 作者:包冬青 评级: 页数:8 页
东北证券-北向因子及其风格组合探析-200930
  本文引入对股本变动的复权处理,介绍了更精准测算北向个股当日净流入的方法;同时在不同选样空间、选股频率上测试了基于持仓与净流入的两类共八个北向因子的选股效果,分析了北向因子的特性...[详细]
2020-09-30 分享者:zzshirley 作者:肖承志 评级: 页数:33 页
渤海证券-行业轮动研究之二:国庆长假前后的日历效应研究-200930
  核心观点:   国庆长假即将来临,长假之后市场能否反弹是众多投资者关系的问题。很多研究表明,A股存在一定程度的日历效应,而在长假前后尤其明显。   本篇报告首先统计了过去10年...[详细]
2020-09-30 分享者:zlinda 作者:宋旸 评级: 页数:15 页
华安证券-金融工程专题报告:创业板中报业绩亮眼,创业板指配置正当时-200930
  创业板指当前风险较低,是配置的绝佳时机   创业板指近期达宽幅震荡区间的短期低点,我们认为短期向下波动空间有限;从情绪角度,量虽然相比前期有所萎缩,但仍达前期创业板指上升中段的...[详细]
2020-09-30 分享者:yangbin123 作者:严佳炜,朱定豪 评级: 页数:12 页
东海证券-金融工程日报-200930
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,创业板指数(1.67%)涨幅最大,金融指数(-0.31%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,仅创业板指数(0...[详细]
2020-09-30 分享者:ffhhkobe 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
民生证券-金融工程日报:市场震荡盘整,北向资金持续流出-200930
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-09-29),上证综指上涨0.21%,上证50下跌0.28%,沪深300上涨0.22%,中证500上涨0.81%,创业板指上涨1.6...[详细]
2020-09-30 分享者:qsft 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
渤海证券-因子监测周报:短期动量因子反转效应显著,模型下周看好传媒通信-200929
  上周至本周,市场主要指数震荡下行。因子收益方面,大市值股票跑赢小市值。技术面因子收益不显著。短期动量因子反转效应显著。基本面因子收益回升。   在历史收益率方面,各指数近期表现...[详细]
2020-09-30 分享者:sharnxu33 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-200929
  情绪面   今日A股3818只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停9只,分别占比0.55%和0.24%。涨停封板率为64.81%,连板率为12.5...[详细]
2020-09-29 分享者:wucao1105 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号较乐观-200929
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月29日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,...[详细]
2020-09-29 分享者:517442024 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-200929
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,上证50(0.64%)涨幅最大,中证500(-0.94%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-4...[详细]
2020-09-29 分享者:kakaye 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-海外文献推荐第152期-200928
  本文通过对比价值/成长公司在基本面改善/恶化的不同状态下收益的表现,证明了预期偏差导致了价值/成长的收益差。我们发现价值溢价效应在财务指标与隐含业绩预期冲突的公司中表现尤为显著...[详细]
2020-09-29 分享者:ring_bear 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:25 页
光大证券-光大金工定增周报:外资大比例参与药明康德定增项目-200928
  本篇报告从定增项目(资产端)、定增参与者(资金端)两个角度跟踪定增市场的最新进展。资产端主要关注非公开发行类定增项目,从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度,...[详细]
2020-09-28 分享者:xyffml 作者:刘均伟,古翔 评级: 页数:16 页
光大证券-RSRS择时模型日报:中证500开仓-200928
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月28日)收盘后,中证500RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发...[详细]
2020-09-28 分享者:xikeruite 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-200928
  情绪面   今日A股3817只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停8只,自然跌停31只,分别占比0.21%和0.81%。涨停封板率为34.29%,连板率为6.67...[详细]
2020-09-28 分享者:379251325_zwj 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
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