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光大证券-量化组合跟踪周报:大市值风格占优,PBROE组合表现稳健-221007
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,规模因子取得正收益0.61%,市场表现为大市值风格;流动性因子和BP因子取得明显负收益(-1.0%和-0.66%);其余风格...[详细]
2022-10-07 分享者:heh****si 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
开源证券-金融工程定期:资产配置月报(2022年10月)-221007
  股债配置观点:权益风险预算积极,股票仓位保持超配   开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型,每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]
2022-10-07 分享者:sta****ng 作者:魏建榕,张翔 评级: 页数:15 页
开源证券-金融工程定期:港股通量化30组合月报,9月组合超额收益1.75%,10月持仓较为均衡-221005
  港股市场9月概览:港股市场受海外风险事件影响,持续下行   受制于“北溪”管道爆炸、美联储继续加息等全球事件影响,海外流动性面临持续紧缩,全球高风险资产持续受到重挫,9月港股市...[详细]
2022-10-05 分享者:sung******luo 作者:魏建榕,傅开波 评级: 页数:9 页
华福证券-估值、情绪与市场观察(第15期):部分情绪指标已进入恐慌区域,入场做多-221004
  近期观点:   随着美元指数和十年期国债屡创新高,全球资产风险偏好下移,海外股市大跌,国内投资者情绪也不断下移,目前我们跟踪的部分情绪指标已进入恐慌区域,建议入场做多。本周主要...[详细]
2022-10-05 分享者:cl***8 作者:杨升松 评级: 页数:12 页
国海证券-行业配置月度报告:经济增长驱动显著,重视消费配置价值-221001
  投资要点:   我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。当前胜率赔率同时靠前的行业为通信、机械、交运。赔率与宏观驱动排名均靠前的行业有交运、...[详细]
2022-10-04 分享者:wate******222 作者:李杨,熊颖瑜 评级: 页数:19 页
开源证券-金融工程定期:交易行为因子绩效月报(2022年09月)-221003
  Barra风格因子表现跟踪   通过对Barra风格因子2022年09月收益测算可以发现:从大/小盘风格来看,大盘风格略占优,相比于2022年08月-0.6%的收益,本月市值因...[详细]
2022-10-03 分享者:So***d 作者:魏建榕,高鹏 评级: 页数:11 页
华西证券-国泰ETF资产配置月报:前9个月超额收益11.46%,10月建议关注国泰煤炭ETF等产品-221002
  国泰基金在行业ETF领域布局较多,重点行业均有覆盖   在全市场ETF管理人中,国泰基金是较早发行ETF的管理人之一,也是管理规模最大的ETF管理人之一。至2022年9月底,国...[详细]
2022-10-03 分享者:syy1******405 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:12 页
华西证券-华宝指数产品配置月报:10月建议关注华宝食品ETF等-221003
  华宝基金在指数产品领域布局丰富   华宝基金旗下指数产品布局丰富,从目前已成立产品来看,基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商品...[详细]
2022-10-03 分享者:攻铁***推 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:10 页
浙商证券-金融工程点评:金股增强组合周报-220930
  金股增强组合本周表现   本周(2022年9月26日至2022年9月30日,下同),金股增强组合累计收益率为-3.67%,组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.93%。   ...[详细]
2022-10-03 分享者:sin****lp 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
浙商证券-金融工程点评:基于Beta分解的基金优选组合周报-220930
  两类半Beta基金组合   半Beta由CAPM模型的Beta分解得到。截面上,对基金的半Beta数值进行排序,取排名前10%的基金构建基金组合。半Beta组合中,NBeta基...[详细]
2022-10-03 分享者:kea****er 作者:邱冠华 评级: 页数:6 页
浙商证券-误定价因子选股组合周报-220930
  误定价因子选股组合   本周(2022年9月26日至2022年9月30日,下同),误定价因子低估组累计收益率为-3.45%,相对沪深300指数超额收益为-2.12%。   市场...[详细]
2022-10-03 分享者:小散***7 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
浙商证券-金融工程点评:“新能源+”指数产品日报-220930
  “新能源+”指数K线走势   “新能源+”指数今日开盘价为785.36,收盘价为766.08,最高价为794.20,最低价为760.04。今日涨跌幅为-2.54%,近5日涨跌幅...[详细]
2022-10-03 分享者:潘**晖 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
华西证券-行业轮动策略月报:9月超额收益0.71%;10月份建议关注煤炭、食品饮料等行业-221002
  9月份市场回调,大盘股指数跌幅较小   2022年9月份市场出现回调。大盘股指数跌幅较小,上证50、沪深300分别下跌5.49%、6.72%。小盘及成长类指数跌幅较大,中证10...[详细]
2022-10-03 分享者:gri****vp 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:7 页
华西证券-行业比较数据跟踪:当前石油石化、综合等行业性价比较高-221001
  1.1市场估值下降   2022年9月30日,全部A股PE(TTM)为16.24倍,位于2009年以来30.36%分位数;PB_LF为1.49倍,位于2009年以来4.25%分...[详细]
2022-10-01 分享者:黄**淼 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:24 页
华西证券-基于量价因子的ETF组合策略-221001
  量价ETF组合策略的构建   在华西金工2022年8月22日发布的专题报告《行业有效量价因子与行业轮动策略》中,我们使用动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离、量幅同向六个...[详细]
2022-10-01 分享者:xuk****24 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:7 页
国信证券-主动量化策略周报:三季度收官,超预期精选组合今年以来在主动股基排名17.18%分位点-221001
  国信金工主动量化策略表现跟踪   本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.89%,相对普通股票型基金指数超额收益-1.95%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-21.35%,...[详细]
2022-10-01 分享者:鲸鱼L****is 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:14 页
天风证券-金融工程:行业景气度跟踪月报-220930
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,电源设备、酒类、通信设备制造的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]
2022-09-30 分享者:sak****zj 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:11 页
国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第66期)-220930
  乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2022年9月30日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为17.84%、29....[详细]
2022-09-30 分享者:ywh_******209 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐第239期-220930
  文献一:财报新闻如何影响市场?   诸多研究表明,媒体可以通过广泛的传播渠道影响股票市场。作者基于《华尔街日报》文本与标普500成分股,研究了财报新闻中带有较多编者观点的文章对...[详细]
2022-09-30 分享者:ama****28 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
华鑫证券-金融工程专题报告:情绪估值双底锁定权益配置价值,哪些指数增强基金能同时收获Beta+Alpha-220930
  ▌当前情绪估值双底锁定权益布局价值,Beta配置正当时   情绪指标邻近触底,后续反弹可期:从复合指标值来看,当前沪深300内成分股普遍投资情绪已接近低点,建议把握合适时间窗口...[详细]
2022-09-30 分享者:yu***m 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:17 页
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