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天风证券-基于动态风险控制的组合优化模型-170921
今年以来,不少量化策略的表现较之2016年逊色不少,原因在于这类策略大多给予了过去表现好的因子以较大的偏重,在今年市值、反转等历史表现出色的因子集体表现不佳的情况下,倚重于因子动量...[详细]
2017-09-22 分享者:ping987654321 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-170922
市场数据主要指数最新1个交易日,多数指数下跌,上证50涨幅最大(0.49%),中证500跌幅最大(-1.20%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(0.72%),...[详细]
2017-09-22 分享者:山前路88 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-170920
情绪面今日A股3294只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停31只,自然跌停0只,分别占比0.94%和0.00%。涨停封板率为73.81%,连板率为17.65%。今日...[详细]
2017-09-21 分享者:myblue 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-170921
市场数据主要指数最新1个交易日,除上证50(-0.30%)下跌外,各指数均上涨,中小板指数涨幅最大(1.24%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数涨幅最大(0.40%),...[详细]
2017-09-21 分享者:patriciaco 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
财富证券-金融衍生品周报:期指交割平稳,成交量小幅上涨-170918
本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收于2668.38、3831.30、6622.04点,涨幅分别为-0.68%、0.14%、0.73%。成交量方面,涨幅分别为32.65...[详细]
2017-09-20 分享者:cjljlc 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-170920
主要指数最新1个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-1.25%);最新5个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-1.17%),上证指数跌幅最大(-0.40%);最近22个...[详细]
2017-09-20 分享者:Cidre 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
银河证券-金融工程报告●主动量化:个股绝对收益之顺络电子(3)-170918
核心观点:本报告及其后续是主动量化研究的一种探索,意在解释股价的波动,而非预测。顺利电子最近几年基本面增速稳定,市场关注度较高,估值倍数稳定在30倍左右,业绩透支值呈现出明显的周期...[详细]
2017-09-20 分享者:kelemaomao 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
安信证券-金融工程定期报告:首批公募FOF策略和产品线特点分析-170916
9月8日,我国首批FOF正式开闸,海富通、嘉实、南方、泰达宏利、华夏和建信成为首批拿到批文的基金公司。产品线方面,六家公司共有ETF42只,占全部ETF数量的30.88%,占全部E...[详细]
2017-09-20 分享者:jiangfin 作者:吕思江 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-170919
情绪面今日A股3293只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停17只,自然跌停0只,分别占比0.52%和0.00%。涨停封板率为56.67%,连板率为9.52%。今日A...[详细]
2017-09-20 分享者:为伊 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-170919
市场数据主要指数最新1个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(1.09%);最新5个交易日,各指数涨跌不一,金融指数涨幅最大(1.29%),上证指数跌幅最大(-0.40%);最近...[详细]
2017-09-20 分享者:sharp_fan 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
申万宏源-业绩预警事件驱动研究:继往开来,事说新语-170918
主要内容1.事件驱动研究框架概述2.业绩预警事件介绍3.业绩预警事件回测4.申万金工事件研究服务...[详细]
2017-09-20 分享者:kickasha 作者:曹春晓 评级: 页数:35 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-170918
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,今日市场各指数维持震荡,主要指数波动差值较小,但中小板指、中证500波动差值为负。结合RPS均值,主要宽...[详细]
2017-09-20 分享者:fynick 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-170918
1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计132个,拟募资2438.21亿元;本周新增公布预案的共计12家,拟募资110.26亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项目共计...[详细]
2017-09-19 分享者:lizzieguo 作者: 评级: 页数:1 页
华泰证券-华泰人工智能系列之七:人工智能选股之Python 实战-170919
介绍Python安装方法、与机器学习相关的包以及常用命令Python语言是目前机器学习领域使用最广泛的编程语言之一,拥有众多优秀的包和模块,并且相对简单易学。我们将简单介绍Pyth...[详细]
2017-09-19 分享者:qq289677015 作者:林晓明 评级: 页数:39 页
国开证券-中证国开成长50指数跟踪周报:成长股表现亮眼,看好指数近期走势-170918
上周国开成长50指数收于1817.56点,上涨2.19%,实现三周连涨,超越大盘表现,分别领先中证500、沪深300成长、国证成长0.53、2.22和1.48个百分点。指数上周成交...[详细]
2017-09-19 分享者:liangrr 作者:黄婧 评级: 页数:9 页
天风证券-金融工程:业绩为王策略跟踪-170915
戴维斯双击策略在盈利持续增长的基础上,对于PE,人们一般用PEG指标评判股票定价的合理性,一般来说,盈利增速越高的公司理论上应该享受更高的估值,因此如果我们寻找业绩增速在加速增长的...[详细]
2017-09-19 分享者:Assaas 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐第16期-170918
将因子暴露映射到资产配置虽然现代资产定价理论的范式是把资产的预期收益分解为一个或多个系统风险因子,但是在做资产配置时,人们还是直接决定各种资产的比重,而非通过决定各因子的比重。这一...[详细]
2017-09-19 分享者:linayumi 作者:吴先兴 评级: 页数:20 页
天风证券-金融工程:量化择时及多因子跟踪周报-170917
量化周观点调整会改变趋势吗?上周市场继续震荡上行,wind全A继续上涨0.38%,沪深300微涨0.14%,中证500上涨0.73%创反弹新高,创业板指小幅调整0.5%,周期股先涨...[详细]
2017-09-19 分享者:quanping85 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
天风证券-基于风格因子视角的fof投资策略研究-170918
公募FOF发展背景2017年以来我国金融环境日渐趋严,在金融"去杠杆"背景下,股债期三市震荡,市场大小盘风格分化,上证50独领风骚,创业板持续低迷,关于市场投资风格已经成为投资者谈...[详细]
2017-09-19 分享者:xulianji 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
天风证券-基于半衰主成分风险平价模型的全球资产配置策略研究-170918
资产配置背景在当前全球负利率、高波动和低收益的大时代背景下,资产配置的时代已悄然来临。传统单一市场下的投资,无法满足现阶段复杂的投资环境。投资者需要拥有开阔的资产配置视野,在对比中...[详细]
2017-09-19 分享者:nulicpa 作者:吴先兴 评级: 页数:19 页
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