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光大证券-量化择时及行业配置周报:创业板指平仓看空,中小盘指仍需调整-171120
本周择时观点:看多上证50、上证综指和沪深300,看空中证500和创业板指。本周行业配置:RSRS行业轮动模型11月建议配置行业为:医药,通信,轻工制造。市场综合情绪指数:综合情绪...[详细]
2017-11-22 分享者:feifeliciayang 作者:刘均伟,蒋俊阳 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:BL模型的改进,基于情景加权的协方差矩阵-171120
投资要点:本期思考:上期我们基于情境加权方法的协方差矩阵的计算原理进行了探讨,本期我们将该方法应用于BL模型。回顾BL模型中协方差矩阵的计算方法,我们采用半衰期的方法进行估计,以过...[详细]
2017-11-22 分享者:shteng127 作者:张青 评级: 页数:11 页
天风证券-衍生品周报-171120
股指期货本周,沪深300收于4120.85,较上周上涨0.22%。主力合约IF1711.CFE收于4108.40,较上周下跌0.17%,本周成交48,326手,截至周五收盘,持仓0...[详细]
2017-11-22 分享者:pynemo 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
华泰证券-金工周期系列研究:基钦周期的量化测度与历史规律-171121
行业首份采用动画展示经济周期规律的报告本文延续华泰金工周期系列研究采用前沿信号系统原理与分析技术的研究方法,对全球大类资产与宏观经济变量、全球主要股指、中国主要资产与宏观经济变量、...[详细]
2017-11-22 分享者:drshimeng 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:25 页
东方证券-东方量化策略周报-171120
研究结论市场观点:上周市场恐慌性回调,沪深300受50指数支撑,全周勉强收正,涨0.22%,中小市值股票下跌尤甚,全周中证500跌4.21%,中证1000跌5.18%。上周指数回调...[详细]
2017-11-22 分享者:马莲霞 作者:朱剑涛 评级: 页数:35 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-171120
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场指数回调幅度较大,除上证50外,波动差值均为负,但目前HS300等指数RPS相对较高,波动差值均为正...[详细]
2017-11-22 分享者:pascal1008 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
天风证券-资产配置策略研究之二:引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究-171117
传统风险平价模型的局限性传统的风险平价(RiskParity,RP)模型存在许多局限性:(1)模型要求资产间的相关性尽可能低,而事实上现有资产间的相关度是非常高的;(2)模型会对所...[详细]
2017-11-22 分享者:johnwpj2014 作者:吴先兴 评级: 页数:36 页
国信证券-量化模型1号选股周报-171120
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-11-22 分享者:hjk1977 作者:黄志文,吴子昱,陈镜竹 评级: 页数:7 页
安信证券-FOF申报新增农银汇理永福混合-171118
从本周场内交易的所有指数型产品跟踪指数的表现来看,本周指数涨少跌多,金融指数涨幅居前,上证金融、180价值、上证周期涨幅列前三,涨幅为3.64%、3.37%和3.33%。本周,证监...[详细]
2017-11-22 分享者:Jennifer8xu 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
财富证券-金融衍生品周报:指数继续分化,历史波动率回升-171120
投资要点本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收于2938.80、4120.85、6361.94点,涨幅分别为2.67%、0.22%、-4.21%。成交量方面,本周上证50...[详细]
2017-11-21 分享者:well0310185 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
中投证券-衍生品策略周报-171119
投资要点: 期货市场:上周市场持续下调,热点不突出,而且轮换较快,大盘蓝筹表现依旧较强,其他前期题材股、周期性板块持续下挫,特别是市场一直较为瞩目的锂电池板块出现较大下挫。截止周五...[详细]
2017-11-21 分享者:anye1219 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
渤海证券-权益类统计周报:欧洲股指普遍回落,两融余额持续上升-171120
核心观点:国际市场:上周,美国三大股指涨跌不一。标普500指数跌幅为-0.13%,其中非必需消费品、必需消费品和电信服务板块涨幅居前。纳斯达克综合指数上涨0.47%,道琼斯工业指数...[详细]
2017-11-21 分享者:busimaolv 作者:崔健 评级: 页数:17 页
渤海证券-权益类统计周报:A股市场稳步上行,欧美市场出现回调-171113
核心观点:国际市场:美国三大股指上周普遍下跌。标普500指数跌幅为-0.21%,其中必需消费品、能源、非必需消费品板块涨幅居前,纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数跌幅分别为-0.20...[详细]
2017-11-20 分享者:AXT197 作者:崔健 评级: 页数:18 页
渤海证券-商品期货11月第3周周报:商品指数小幅下跌,依然为窄幅震荡形态-171120
核心观点:商品期货市场上周,文华商品指数小幅下跌,整体依然是窄幅震荡形态。分版块来看,贵金属板块小幅上涨,接近上涨压力位;有色金属板块均下跌,其中镍、铅跌幅较大,分别下跌4.38%...[详细]
2017-11-20 分享者:sonialv 作者:郝倞 评级: 页数:12 页
东北证券-金融工程复盘笔记-171119
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为医药(30)、机械(26)、房地产(23)、基础化工(20)、农林牧渔(16)、电子元器件(16),个股加...[详细]
2017-11-20 分享者:147072881 作者:高建 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:金融启动,将带动其他板块向上-171119
金融板块启动,对后市无需过分担心本周主要指数出现明显分化,上证综指下跌1.45%,深证成指下跌3.02%,上证50上涨2.67%,中证100上涨1.58%,沪深300上涨0.22%...[详细]
2017-11-20 分享者:wmzwmz 作者:林晓明 评级: 页数:12 页
华泰证券-华泰基本面量化选股周报:市场分化调整,组合本周表现各异-171119
华泰基本面量化选股策略A股实证结果颇佳本月以来高股息策略、低市收率组合以及相对市盈率组合的绝对收益分别为-1.63%,0.02%和-2.35%;近六月以来高股息策略、低市收率组合以...[详细]
2017-11-20 分享者:liqijia 作者:林晓明,王湘 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-171116
情绪面今日A股3359只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停11只,自然跌停9只,分别占比0.33%和0.27%。涨停封板率为42.31%,连板率为5.26%。今日A...[详细]
2017-11-18 分享者:13307716716 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-金融工程专题报告:B~L模型的鲁棒性优化及其在大类资产与行业配置中的运用-171116
投资要点:传统B-L模型对预期收益的生成多是基于市场一致预期数据或专家观点,但这一类数据在涉及多资产配置时较难获取,因此前期我们将择时模型引入B-L,整体看资产配置效果良好。不过,...[详细]
2017-11-18 分享者:乔宇轩 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-金工专题报告:协方差矩阵的常用估计和评价方法-171116
协方差矩阵的估计在量化投资中有广泛的应用,许多量化策略都会使用到协方差矩阵(或其逆矩阵)。例如多因子选股中,最大化复合因子IC_IR的加权方式会用到因子IC序列协方差矩阵的逆;在组...[详细]
2017-11-18 分享者:zhuxi 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:21 页
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