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天风证券-市场情绪一览-200122
  情绪面   今日A股3631只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停48只,自然跌停11只,分别占比1.32%和0.30%。涨停封板率为65.43%,连板率为10....[详细]
2020-01-23 分享者:everysky26 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第121期-200122
  使用期权对公募基金的益处   通过采用美国SEC的N-SAR档案,本篇论文首次找到了确实的证据证实使用期权的公募基金具有更高的风险调整后收益。我们进一步展示了这样的结果直接来自...[详细]
2020-01-23 分享者:aerofic 作者:吴先兴 评级: 页数:12 页
东海证券-金融工程日报-200123
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(1.92%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(3.62%)涨幅最大,上证50(-1....[详细]
2020-01-23 分享者:winnies3210 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
海通证券-海通金工一周观点和策略回顾-200122
  上周(2020.01.13-2020.01.17)市场回顾。上周市场高位震荡,大小盘继续分化,上证50指数下跌0.48%,沪深300指数下跌0.20%,中证500指数上涨0.5...[详细]
2020-01-23 分享者:pxwlzl 作者:冯佳睿,张振岗 评级: 页数:8 页
西部证券-核心指数配置价值跟踪:四大指数年内预期收益率-200122
  核心结论   在业绩真空期透支未来基本面是近3月风格差异的原因。2019年11月1日-2020年1月22日,四大指数涨幅排序依次为:创业板50、中证500、沪深300和上证50...[详细]
2020-01-23 分享者:Hfx116502 作者:王红兵 评级: 页数:11 页
兴业证券-海外文献推荐系列之六十:西学东渐-200122
  投资要点   西学东渐,是指从明朝末年到近代,西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展,也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天,...[详细]
2020-01-23 分享者:rainbown2004 作者:徐寅 评级: 页数:22 页
海通证券-量化研究新思维(十七):从0到1,解码绝对收益策略-200122
  投资要点:   本文参考荷兰大型资管公司Robeco(荷宝)的报告“Absolute Return Strategiesunder the Microscope”,以读书笔记的...[详细]
2020-01-22 分享者:vivian1971 作者:冯佳睿 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-200121
  情绪面   今日A股3631只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停50只,自然跌停18只,分别占比1.38%和0.50%。涨停封板率为72.22%,连板率为35....[详细]
2020-01-22 分享者:sxl920909 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-200122
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-1.89%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.31%)涨幅最大,上证50(-2....[详细]
2020-01-22 分享者:吴治邦 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
长江证券-金工市场监测:建议关注成长因子-200119
  报告要点   目前表现较好的是成长因子、波动率因子和动量因子,即高成长、低波动和高动量三种风格的股票收益较高。建议关注成长因子。   市场情绪仍偏谨慎,需警惕市场风险。   普...[详细]
2020-01-22 分享者:pollyc123 作者:覃川桃,邓越,刘胜利 评级: 页数:9 页
渤海证券-权益事件监测周报:51家公司发布业绩预告,59家公司有限售股解禁-200121
  核心观点:   广联达(002410)等13家公司更新增发预案进度。   安靠智电(300617)发布分红预案,每10股转增3.00股,派5.00元(含税)。   平安银行(0...[详细]
2020-01-21 分享者:georgelw 作者:郝倞 评级: 页数:22 页
浙商证券-兼谈金融预测框架:多因子和人工智能谁是“正规军”?-200121
  定价理论   资产定价问题是上世纪六十年代来西方金融理论中发展最快的一个领域,在20世纪60 - 70年代得到了迅猛发展。   资本资产定价模型(CAPM)   跨期资本资产定...[详细]
2020-01-21 分享者:leiyun1973 作者:包赞 评级: 页数:40 页
天风证券-市场情绪一览-200120
  情绪面   今日A股3630只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停59只,自然跌停9只,分别占比1.63%和0.25%。涨停封板率为64.65%,连板率为16.6...[详细]
2020-01-21 分享者:ededed 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
海通证券-多因子跟踪周报-200120
  投资要点:   多因子组合表现。上周(2020年1月10日至2020年1月17日,下同),进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.48%、1.23%;同期,主要宽基指数上证50指...[详细]
2020-01-21 分享者:cuicuibettuy 作者:冯佳睿,罗蕾 评级: 页数:8 页
招商证券-因子周报:成长和质量双双强势-200120
  1、过去一周因子表现综述   从价值成长维度来看,过去一周成长表现明显占据优势。成长因子中的单季虔营业利润同比增长率(Gr-Q_OpBarning).单季虔营业收入同比增长率(...[详细]
2020-01-21 分享者:mint0428 作者:任瞳,周靖明 评级: 页数:14 页
天风证券-FOF组合推荐周报:规模低估因子上周超额收益1%以上-200120
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-01-20 分享者:zgcchb01 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
东海证券-金融工程日报-200121
  主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.57%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.43%)涨幅最大,金融指数(-1.36%)跌幅最大...[详细]
2020-01-20 分享者:wuxikai365 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华创证券-金融工程周报:基金未减仓,短期或先抑后扬,长期继续看多-200119
  本周回顾   上周我们认为紧跟春节效应,不轻易离场,后市或继续上涨,最终上证指数本周周线涨跌幅为-0.54%。领涨中信一级行业为:电子、计算机、医药、汽车、通信。其中,汽车为上...[详细]
2020-01-20 分享者:talentrobin 作者:王小川 评级: 页数:17 页
渤海证券-因子监测周报:盈利因子收益明显,基本面因子收益显著-200117
  核心观点:   上周,全市场中大市值因子跑赢小市值。基本面因子收益显著。动量因子呈现趋势效应。技术面因子持续回撤。推荐关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面,2019...[详细]
2020-01-20 分享者:马春军 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
海通证券-量化择时及拥挤度预警周报-200119
  上周(2020.01.13-2020.01.17)市场回顾。上周市场高位震荡,大小盘继续分化,上证50指数下跌0.48%,沪深300指数下跌0.20%,中证500指数上涨0.5...[详细]
2020-01-20 分享者:mnzhanghx 作者:冯佳睿,袁林青,姚石 评级: 页数:9 页
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