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东北证券-多因子系列报告:指数增强视角下的因子检验、合成与组合优化-190626
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2019-06-26 分享者:panls999 作者:肖承志 评级: 页数:24 页
天风证券-从问询函和财务异常说起:量化排雷指南-190625
今年以来,业绩爆雷频现,其中不乏长期被认为优质白马股的公司。随着监管趋严以及市场逐渐规范化,业绩排雷的重要性更加凸显。本文的预警体系包含两类,其一是基于监管部门、中介机构、公司的公...[详细]
2019-06-26 分享者:SUNYS 作者:吴先兴,张欣慰 评级: 页数:36 页
天风证券-海外文献推荐第92期-190626
波动率与共同基金管理者能力在标准的四因子框架下,共同基金的收益波动率能有效地预测未来超额收益。但是当再加入一个波动率异象因子vol(低波动率与高波动率股票的投资组合的收益之差)后超...[详细]
2019-06-26 分享者:yuanshijunvip 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-190626
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-1.35%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(6.39%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数...[详细]
2019-06-26 分享者:evan1q4 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-190625
情绪面今日A股3488只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停40只,自然跌停17只,分别占比1.15%和0.49%。涨停封板率为60.61%,连板率为13.21%。今...[详细]
2019-06-26 分享者:wdl7257 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市震荡收跌,日频指标回暖-190625
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500,对上证综指、创业板指观点较谨慎。今日(6月25日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-26 分享者:ahuster 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
长城证券-金融产品周报:海外市场继续上涨,国内市场强势回弹-190624
本期要点美联储会议释放加息信号、各大央行货币政策转向宽松,海外市场普遍上涨:上周美国三大股指大幅上升,欧洲市场与亚太市场也随之上调,仅孟买继续小幅下挫0.65%。由于贸易形势缓和,...[详细]
2019-06-26 分享者:gu0sy 作者:于鹏 评级: 页数:13 页
财通证券-分红预测及其对期指的影响:期指基差中的分红影响测算-190625
投资要点根据中证公司的指数编制方案,在成分股进行分红时,指数的处理方法是不予修正、任其自由回落的。因此,指数成分股的分红预期会影响期指的贴水幅度。此外,指数在每年6月和12月会调整...[详细]
2019-06-25 分享者:xzhqf 作者:陶勤英 评级: 页数:13 页
国信证券-金融工程专题研究:聚焦金融龙头,华夏上证金融ETF-190624
贸易风波有待明朗,推荐关注金融行业2019年5月份以来,中美贸易战风波再起,市场避险情绪再次紧张起来。目前来看,贸易摩擦稍见缓和,但未来中美贸易的进一步进展仍存在着较大的不确定性。...[详细]
2019-06-25 分享者:桀克格雷迪 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:11 页
东海证券-金融工程日报-190625
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数涨跌不一,上证50(0.37%)涨幅最大,创业板指数(-0.61%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.13%)涨幅最...[详细]
2019-06-25 分享者:249343632 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看多,沪深300维持看多-190624
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至6月21日)沪深300及上证50于6月20日发生信号切换,由空转多。创业板、中证500等指数继续维持...[详细]
2019-06-25 分享者:tshanxiaoyun 作者:黄志文 评级: 页数:8 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:上周反转、技术因子表现良好-190623
上周反转、技术因子表现良好,beta、财务质量因子回撤上周反转、技术因子表现良好,在各类股票池的RankIC值超过10%。Beta、财务质量因子表现不佳,在各类股票池出现回撤。估值...[详细]
2019-06-25 分享者:一江春水向东流 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额9.98%-190623
今年以来XGBoost中证500增强超额9.98%自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为18....[详细]
2019-06-25 分享者:loulingyan 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:17 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:股债僵持不下,债券依旧占优-190623
全球主要国家利率也存在显著的42个月周期,目前多数处于下行状态2018年以来,中国、美国、日本、英国、德国等全球主要国家的债券收益率先后进入下行趋势。今年以来,美国、欧洲等海外市场...[详细]
2019-06-25 分享者:jinyuan9867 作者:林晓明,刘志成 评级: 页数:12 页
渤海证券-权益事件监测周报:156家公司发布高管减持,65家公司发布机构股东减持-190625
核心观点:航锦科技(000818)等15家公司更新增发预案进度。新宙邦(300037)发布分红预案,无公司有送转计划。无公司发布业绩预告。29家公司发布机构股东增持,其中完美世界(...[详细]
2019-06-25 分享者:13527317840 作者:郝倞 评级: 页数:22 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标小幅回落-190625
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500,对上证综指、创业板指观点较谨慎。今日(6月24日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-06-25 分享者:swan2013 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
光大证券-光大金工量化周报:双击掘金组合本周超额基准2.65个百分点-190624
多因子模型:本周500增强组合跑赢基准0.07个百分点因子表现:反转因子、小市值因子收益较高,低波动因子、低换手因子回撤较大。组合表现:光大Alpha2.0(因子择时全A150)组...[详细]
2019-06-25 分享者:不求甚解 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:35 页
东北证券-金融工程复盘笔记-190623
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2019-06-25 分享者:zz的海角 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-190624
情绪面今日A股3488只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停54只,自然跌停5只,分别占比1.55%和0.14%。涨停封板率为61.36%,连板率为17.05%。今日...[详细]
2019-06-25 分享者:wudixtu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华创证券-金融工程周报:基金加仓,价量共振,中期看涨-190623
本周回顾上周观点我们认为,市场的反弹行情将会逐渐展开,虽然周三至周五有所回调,但是无需悲观,下周有可能先抑后扬,后市上行可期。本周周一和周二市场有小幅回调,但是周三至周五,市场大幅...[详细]
2019-06-25 分享者:078000001865 作者:王小川 评级: 页数:14 页
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