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国信证券-金融工程日报:市场全线大涨,连板率创近一个月新高-240417
  市场表现:今日(20240417)市场全线上涨,规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中北证50指数表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。行业指数全线上涨,机械...[详细]
2024-04-17 分享者:lyy****10 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
民生证券-量化分析报告:黄金,1978-240417
  黄金近1年左右表现与美国财政扩张高度相关,历史上其也是黄金长期趋势的重要决定性因素。从我们的黄金预测模型来看,近1年左右的预测主要由美国财政因子贡献趋势,美国就业因子贡献波动,...[详细]
2024-04-17 分享者:yun****61 作者:叶尔乐 评级: 页数:23 页
光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报:中国可持续发展报告指引落地-240416
  中国可持续发展报告指引落地:从发布意义上来讲,这是A股首份可持续发展报告指引。从指引涉及公司来讲,上证180指数、科创50指数、深证100指数、创业板指数样本公司以及境内外同时...[详细]
2024-04-16 分享者:ech****90 作者:祁嫣然,万松林 评级: 页数:16 页
开源证券-量化评论(92):从涨跌停外溢行为到股票关联网络-240416
  开源金工股票关联网络研究体系   通过股票关联网络探寻关联股票对个股涨跌的牵引力作用,有助于理解A股市场中个股间的涨跌传导机制。我们在股票关联网络方面已积累诸多研究,从资金流与...[详细]
2024-04-16 分享者:ge***4 作者:魏建榕,王志豪 评级: 页数:15 页
国金证券-主动量化组合跟踪:机器学习指增策略3月超额收益稳健-240416
  绩优重仓股与调研共振增强策略   在每一个构建时间点,我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池,之后将透重仓股股池与调研数据相结合,选...[详细]
2024-04-16 分享者:han****ng 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页
国金证券-“数”看期货:IM合约对冲移仓成本较高,主动对冲策略表现优异-240416
  股指期货市场概况   从整体表现来看,上周四大期指全线收跌,未显示出明显市值特征。其中中证1000期指跌幅最大,幅度为-2.84%,中证500期指跌幅最小,幅度为-2.00%。...[详细]
2024-04-16 分享者:dad****63 作者:高智威 评级: 页数:12 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百六十九:新“国九条”印发,上市门槛将提高-240416
  新“国九条”印发,上市门槛将提高   2024年4月12日,国务院印发“新国九条”,交易所修订了多项上市规则并征求意见。   主板方面,提高原三套上市规则中的净利润、现金流、收...[详细]
2024-04-16 分享者:bmq****ng 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:18 页
太平洋证券-动态市场跟踪:两市量能降低,主力资金净流出增加-240414
  估值跟踪   市场估值整体处在历史较低水平,中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。中小100估值处于历史4.1%分位。创业板指估值处于历史1.0%分位。   换手率跟踪...[详细]
2024-04-16 分享者:zsz****08 作者:刘晓锋,马自妍 评级: 页数:11 页
国金证券-量化观市:新“国九条”出台对红利与微盘等风格的演绎有何影响?-240415
  摘要   过去一周,国内主要市场指数中,上证50、沪深300、中证500、中证1000指数均下跌。上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨幅分别-2.31%、-2...[详细]
2024-04-15 分享者:zhm****00 作者:高智威 评级: 页数:16 页
中山证券-金工策略周报2024年第11期:不确定因素增强,股指步入回撤调整期-240411
  ●不确定因素增强,股指或步入回撤调整期。主力资金净额维持净流出、北上资金净额放量净流出,外部不确定性增强,股指下跌、月均线回调、形态回撤调整。若市场依旧以内生修复行情为主且基本...[详细]
2024-04-15 分享者:Cat****82 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页
华鑫证券-定量策略周报:避险情绪下资源主线延续,倒春寒后有望迎来更佳配置时点-240414
  ▌一周鑫思路   大类资产3月下旬从利率宽松敏感权益资产开始切换至大宗资源品,上周伦金+0.59%冲高回落、布油-1.12%维持高位、铜+1.89%;美国通胀数据超预期后,市场...[详细]
2024-04-15 分享者:mar****88 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:20 页
国信证券-金融工程快评:哪些公司可能因分红新规而加大分红力度?-240414
  事项:   2024年4月12日,国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》),《意见》共9个部分,简称资本市场新“国九条”,其中第三...[详细]
2024-04-14 分享者:j41****45 作者:张欣慰 评级: 页数:7 页
国投证券-政策指向明确,但风格偏离有望逐步收敛-240414
  上期我们认为市场仍处于反弹过程中,只不过短期来看或仍然是价值红利板块占优;事后来看虽然反弹幅度低于预期,但整体仍未进入下行通道,且确实是价值红利板块占优。   本期观点:政策指...[详细]
2024-04-14 分享者:hek****11 作者:杨勇 评级: 页数:7 页
东方证券-东方因子周报:价值风格持续,动量因子突出-240414
  研究结论   风格表现监控   本周市场正收益风格主要集中在低估值的股票上,本周负收益风格表现在高Beta上。   因子表现监控   以沪深300指数为选股空间,最近一周,一年...[详细]
2024-04-14 分享者:124****85 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页
开源证券-开源量化评论(91):形态识别,均线的收敛与发散-240414
  价量均线的收敛与发散形态能有效预测个股未来收益   不同周期价格均线之间的发散是常态,而收敛通常仅出现在特定的窗口期。当不同周期价格均线趋于收敛时,我们倾向于认为个股未来进行方...[详细]
2024-04-14 分享者:art****rd 作者:魏建榕,胡亮勇 评级: 页数:21 页
东方证券-金融工程动态跟踪:分红对期指的影响-240414
  研究结论   上市公司已逐步公布分红信息,截止4月12日,上证50成分股中,1家股东大会通过,28家董事会预案,21家未公告;沪深300成分股中,4家实施,6家股东大会通过,1...[详细]
2024-04-14 分享者:姚**姚 作者:刘静涵,薛耕 评级: 页数:10 页
信达证券-权益市场资金流向追踪:泛红利类资产保持强势,黄金相关资产受到青睐-240414
  不确定性格局延续,泛红利类资产保持强势。本周市场维持震荡,公募/宽基ETF/北向资金都呈现净流出,不确定性行情对于情绪面有一定压制。3月以来,我们一直较为看好泛红利类资产,本周...[详细]
2024-04-14 分享者:zlz****88 作者:于明明,吴彦锦,周君睿 评级: 页数:14 页
华鑫证券-金融工程周报:黄金ETF净买入近70亿元,白银LOF自调入“鑫选”后浮盈6.82%-240414
  ▌鑫选ETF策略   在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略:指数基金投资+系列报告之一》中,我们通过“抽屉法”,在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益1...[详细]
2024-04-14 分享者:lao****17 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:16 页
光大证券-量化组合跟踪周报:市场动量效应显著,PB~ROE、大宗交易组合超额明显-240414
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,动量因子、非线性规模因子、成长因子表现良好,分别获取正收益1.06%、0.21%、0.20%;Beta因子、流动性因子、残差...[详细]
2024-04-14 分享者:xr***3 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:轮动仍是当前市场主特征-240414
  本周市场核心观点与市场复盘:   本周(2024.04.08-2024.04.12,下同)A股主要宽基指数震荡回落,创业板指领跌,市场交易量能持续收缩。市场赚钱效应方面,宽基指...[详细]
2024-04-14 分享者:prin******idi 作者:祁嫣然 评级: 页数:24 页
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