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信达证券-权益市场资金流向追踪：泛红利类资产保持强势，黄金相关资产受到青睐-240414

　　不确定性格局延续，泛红利类资产保持强势。本周市场维持震荡，公募/宽基ETF/北向资金都呈现净流出，不确定性行情对于情绪面有一定压制。3月以来，我们一直较为看好泛红利类资产，本周...[详细]

2024-04-14 分享者：zlz****88 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：14 页

华鑫证券-金融工程周报：黄金ETF净买入近70亿元，白银LOF自调入“鑫选”后浮盈6.82%-240414

　　▌鑫选ETF策略　　在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三年年化收益1...[详细]

2024-04-14 分享者：lao****17 作者：吕思江，马晨评级：页数：16 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应显著，PB~ROE、大宗交易组合超额明显-240414

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子、非线性规模因子、成长因子表现良好，分别获取正收益1.06%、0.21%、0.20%；Beta因子、流动性因子、残差...[详细]

2024-04-14 分享者：xr***3 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：轮动仍是当前市场主特征-240414

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.04.08-2024.04.12，下同）A股主要宽基指数震荡回落，创业板指领跌，市场交易量能持续收缩。市场赚钱效应方面，宽基指...[详细]

2024-04-14 分享者：prin******idi 作者：祁嫣然评级：页数：24 页

德邦证券-金工择时周报：两市成交额继续下降，上证50ETF净流入居前-240414

　　A股市场表现分化。其中红利指数上涨1.18%；美国股市整体表现微跌，其中纳斯达克指数下跌0.45%；欧洲股市表现分化，其中英国富时100上涨1.07%；亚太股市表现分化，其中日...[详细]

2024-04-14 分享者：Jmz****ng 作者：肖承志评级：页数：28 页

天风证券-量化择时周报：新“国九条”或引导市场重回上涨！-240414

　　新“国九条”或引导市场重回上涨！　　上周周报(20240407)认为：“当前市场处于底部的强势反弹阶段，关于反弹的幅度和时间，我们建议使用均线系统进行控制风险，参照历史上几次...[详细]

2024-04-14 分享者：xie****in 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-金工定期报告：戴维斯双击本周超额基准1.95%-240414

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-04-14 分享者：che****y8 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

华西证券-行业比较数据跟踪：当前美容护理、交通运输等行业性价比较高-240413

　　市场整体PE估值下降　　2024年4月12日，全部A股PE（TTM）为16.46倍，位于2009年以来30.23%分位数；PB_LF为1.35倍，位于2009年以来1.06%...[详细]

2024-04-14 分享者：beli******gwy 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：24 页

民生证券-量化周报：预期不定环境选择高置信度区间-240414

　　择时观点：预期不定环境选择高置信度区间。上周北向资金净流出114.68亿元，美国债利率（10Y）上行14BP，中证800整体下跌。上周景气度走平，流动性处于下行趋势，分歧度同样...[详细]

2024-04-14 分享者：h**l 作者：叶尔乐评级：页数：23 页

光大证券-预期股息率动态点评：哪些股票将迎来高股息？-240413

　　如何准确测算预期股息率？　　股息率的构成一共分为三部分，分别为分红率、净利润和股票市值。其预测难度由高到低为：市值>净利润>分红率。　　净利润的影响因素主要包括企业经营状况...[详细]

2024-04-13 分享者：yi***o 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

国信证券-金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？-240413

　　ETF机构持仓穿透算法　　目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF联接基金和其他机构都视为机构求得的，但实际上，ETF联接基金中也有个人投资者...[详细]

2024-04-13 分享者：par****ot 作者：张欣慰，杨丽华评级：页数：24 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、分析师预期调整因子表现较好-240413

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月日均换手率、季度ep、1个月换手率波动等因子表现较好，Beta、小市值、bp三年分位数等因子表现较差；最近一月，bp、季度ep、1个...[详细]

2024-04-13 分享者：zh***s 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

信达证券-金工点评报告：基差贴水走阔，市场交投依然清淡-240413

　　本周点评：　　本周四大期指对应的指数走势较弱，受市场情绪影响，期指各合约基差贴水幅度整体变大。目前IM远月合约年化贴水超过10%，已达到近期较高水平，大幅贴水带动雪球票息上调...[详细]

2024-04-13 分享者：why****yi 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：21 页

国信证券-主动量化策略周报：红利强微盘弱，优基增强组合本周相对股基指数超额1.32%-240413

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.17%，相对偏股混合型基金指数超额收益1.32%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益5.08%，相对...[详细]

2024-04-13 分享者：yis****hx 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：动量因子表现出色，中证1000指增组合本年超额收益9.61%-240413

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.64%，本年超额收益8.20%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益9.17...[详细]

2024-04-13 分享者：XIA****UE 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第140期）-240412

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年4月12日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为11....[详细]

2024-04-12 分享者：zhan******hao 作者：张欣慰评级：页数：12 页

天风证券-海外文献推荐第283期-240411

　　本期海外文献重点推荐三篇与CTA相关的研究，包括商品期货与趋势通胀、趋势跟踪变得简单：如何从零开始构建CTA策略、识别趋势拐点。　　文献一：商品期货与趋势通胀　　本文认为商...[详细]

2024-04-11 分享者：ki***1 作者：吴先兴，何青青评级：页数：4 页

国信证券-金融工程日报：市场冲高回落，Kimi概念股涨幅居前-240411

　　市场表现：今日(20240411)规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。传媒、消费者服务、煤炭、机械、钢铁行业...[详细]

2024-04-11 分享者：权友***8 作者：张欣慰评级：页数：15 页

山西证券-量化选基：基于技术面指标分位数的行业轮动策略-240411

　　策略思路　　影响技术面指标效果的四大因素有起始时点、计算指标的时间跨度、历史统计的时间窗口以及持仓时间窗口长度。本报告发现行业指数的滚动收益率分位数能提升传统动量因子的稳定性...[详细]

2024-04-11 分享者：qq32******842 作者：黎鹏评级：页数：8 页

开源证券-金融工程定期：黄金股板块的资金行为监测-240411

　　放量上涨的黄金股指数　　中证黄金产业股票指数（932265.CSI）由39只成分股构成，业务范围涉及黄金采掘、冶炼、销售等领域。我们对黄金股板块的资金行为进行全方位监测。　...[详细]

2024-04-11 分享者：wang******pku 作者：魏建榕，王志豪，胡亮勇评级：页数：10 页

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