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瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕大幅上涨,看涨普遍上涨-171120
行情介绍和分析m1801合约大幅上涨,收报2897,上涨1.54%,成交量为102.25万手,持仓量为141.09万手,日增仓-41292手。近3年的5日、10日、20日和30日的...[详细]
2017-11-20 分享者:magzhao2014 作者: 评级: 页数:2 页
瑞达期货-白糖期权收评:郑糖小幅下跌,期权涨跌不一-171120
行情介绍和分析今日白糖期货合约SR801小幅下跌,收报6397,下跌-0.02%。成交量为28.81万手,持仓量为70.23万手,日增-17930手。近三年的5日、10日、20日和...[详细]
2017-11-20 分享者:tt2929 作者: 评级: 页数:2 页
华宝证券-期权日报:50ETF期权成交量再创新高-171117
投资要点:成交量和PCR指标。11月17日成交1732505张50ETF期权合约,其中认购期权成交1066165张,认沽期权成交666340张,PUT-CALL比率(PCR指标)为...[详细]
2017-11-20 分享者:shuihancyu 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
华泰证券-期权期货周报:50ETF大涨,波动率明显回升-171119
本周上证50ETF上涨2.47%,日均成交量增加3.90%本周上证50ETF收于2.99元/份,上涨2.47%,本周五个交易日分别涨跌0.34%、-0.51%、-0.41%、1.0...[详细]
2017-11-20 分享者:wyze 作者:林晓明 评级: 页数:10 页
东证期货-上证50ETF期权周度报告:波动率继续回升,牛市价差获利逾2%-171119
★50ETF大幅上涨,周末成交量大增本周标的上涨明显,市场情绪较为乐观。标的成交量较上周有所上升。上证50股指期货贴水缩小。★期权成交活跃度继续回升,持仓量认沽认购比大幅上升期权的...[详细]
2017-11-20 分享者:alwayzhi_sh 作者:田钟泽 评级: 页数:10 页
华泰期货-期权周报:豆粕波动率触底回升,白糖1月期权合约临近到期-171120
豆粕期权行情介绍和分析至11月17号日盘结束,豆粕价格收于2850,本周成交量417万手,持仓量为145万。本周豆粕期权累计总成交量为10.51万手(单边,下同),持仓量为17.1...[详细]
2017-11-20 分享者:zhengxf 作者:罗剑,杨子江 评级: 页数:8 页
华泰期货-专题报告:基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略-171117
交易逻辑:同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大,无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率,才能够代表期权的真实价值。而受多方面因素影响,由各个行...[详细]
2017-11-20 分享者:805792442 作者:罗剑,杨子江 评级: 页数:11 页
光大期货-上证50ETF期权周报:本周50ETF大幅上涨,12月期权牛市垂直价差延续-171120
本周沪深主要股指下跌,50ETF大幅上涨创29个月新高,12月期权牛市垂直价差延续。50ETF期权合约本周成交持仓情况本周ETF期权成交量和持仓量均增加。成交量方面,50ETF期权...[详细]
2017-11-20 分享者:xzddzx 作者:张毅 评级: 页数:15 页
广州期货-商品期权日评-171117
小结1)经过前两天上涨反弹后,今日白天M1801窄幅震荡几乎没有行情。2)前两日上涨可能是从前期低位反弹的资金情绪推动,能否延续尚未可知。3)8月10日至10月13日,M1801呈...[详细]
2017-11-18 分享者:ma131179147 作者:苏航,韩日升 评级: 页数:6 页
申万宏源-融券困难下的期权定价和应用探讨:波动率曲面为什么不重合-171117
主要结论:上证50ETF期权市场一个有意思的现象:相同到期日和行权价的认购和认沽期权隐含波动率不相等,导致认购和认沽隐含波动率曲面不重叠。导致这一现象的原因。BS模型的假设条件与真...[详细]
2017-11-18 分享者:surveillanceke 作者:丁一 评级: 页数:12 页
瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕窄幅振荡,期权涨跌不一-171117
行情介绍和分析m1801合约小幅上涨,收报2850,上涨0.07%,成交量为72.94万手,持仓量为145.22万手,日增仓+24360手。近3年的5日、10日、20日和30日的历...[详细]
2017-11-17 分享者:lly7247 作者: 评级: 页数:2 页
瑞达期货-白糖期权收评:减仓回落郑糖重心下移,再创新高原糖空头动摇-171117
行情介绍和分析今日白糖期货合约SR801前期整体呈震荡波动状态,大部分在范围6354-6442间波动,呈窄幅震荡波动,最后收于6363,上涨-87(-1.35%)。成交量为4067...[详细]
2017-11-17 分享者:mameng9071 作者: 评级: 页数:2 页
渤海证券-场外期权11月第3周周报:指数标的回调整理,短期历史波动提升-171117
标的市场表现标的指数市场表现,沪深300指数震荡上行,期间上涨0.71个百分点,总成交额9550.63亿元,日均成交额较前周的1742.48亿元增加了9.62%,短期历史波动提升,...[详细]
2017-11-17 分享者:hwfline 作者:崔健 评级: 页数:13 页
中信期货-商品期权量化日报:豆粕隐波率再度探底,白糖主力合约流动性偏低-171117
豆粕:1、行情回顾11月16日,豆粕期权成交量为45848手,较前一日减少9688手。其中,主力1801期权合约系列成交量增加1932手。持仓量为372888手,较前一日减少325...[详细]
2017-11-17 分享者:仙方 作者:刘宾 评级: 页数:11 页
华宝证券-期权日报:保险板块持续走高,期权成交活跃-171116
投资要点:成交量和PCR指标。11月16日成交1105022张50ETF期权合约,其中认购期权成交647352张,认沽期权成交457670张,PUT-CALL比率(PCR指标)为7...[详细]
2017-11-17 分享者:tg1012 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
广州期货-商品期权日评-171116
小结1)今日白天M1801显著上涨,走势完全独立于外盘美大豆期货。2)今日上涨可能是从前期低位反弹的资金情绪推动。3)8月10日至10月13日,M1801呈现出一个底部形态,预计1...[详细]
2017-11-17 分享者:zxd12345 作者:苏航,韩日升 评级: 页数:6 页
华泰期货-期权日报:豆粕隐含波动率继续回升,白糖波动率再创新低-171116
豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货主力1月合约,11月16日价格回落,日盘价格收于2861元/吨,当日成交量为99万手,持仓量142万手,持仓量维持稳定。豆粕期权今日成交活跃度保持稳定...[详细]
2017-11-17 分享者:h15253278797 作者:罗剑,杨子江 评级: 页数:9 页
光大期货-上证50ETF期权日报:50ETF低开高收,12月期权牛市垂直价差跟进-171116
沪深主要股指涨跌互现,50ETF低开高收,12月期权牛市垂直价差跟进。上证50ETF收市价2.932,涨0.031,涨幅1.07%,成交金额12.58亿。摘要1、50ETF走势分析...[详细]
2017-11-17 分享者:zhaofl06 作者:张毅 评级: 页数:11 页
广州期货-商品期权日评-171115
1)今日M1801窄幅震荡继续企稳,且今日K线完全包含昨日K线。2)今日有色金属与黑色金属普遍大跌,豆粕并没有受到影响。3)8月10日至10月13日,M1801呈现出一个底部形态,...[详细]
2017-11-16 分享者:rubace 作者:苏航,韩日升 评级: 页数:6 页
渤海证券-场内期权11月第3周周报:50ETF先扬后抑,投资者情绪转为中性-171116
核心观点:50ETF先扬后抑,市场波动小幅回落11月9日至15日,50ETF先扬后抑,期间上涨0.94%。波动率方面,50ETF波动幅度小幅回落,上周日均振幅为0.90%,较前周减...[详细]
2017-11-16 分享者:mushan84 作者:祝涛 评级: 页数:15 页
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