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研究报告:国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报:2024年3月31日期-240331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-03-31 20:04:42
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 于子洋
研报出处: 国金证券 研报页数: 29 页 推荐评级:
研报大小: 2,563 KB 分享者: sto****888 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基金股票持仓
  ●本周( 2024/03/252024/03/29,下同) ,沪深300下跌0.21%,股票及混合型基金整体测算股票仓位上升0.D4% ,至67.09%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基金行业仓位
  ●本周主动权益基金前5大行业:电子(1.12%).医药生物( 848%).电力设备(7.58%).食品饮料(6.93%).机械设备(559%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  加仓前3大行业:石油石化(+0.24% ).纺织服饰(+L16%6 ).银行(+16% ) ;减仓前3大行业:计算机-039%).电子(-020%)、通信-0.20%)。
  债券基金久期
  ●本周中债10年期国开债到期收益率下行Ilps ,中长期纯债整体测算久期中位数上升009,至2.19年,本周久期分歧度有所上升;短期纯债久期中位数上升002,至1.04年。
  信用债基久期中位数上升0.05,至2.06年,操作积极基金占比15%6,操作保守基金占比25% ;利率债基久期中位数上升.1,至257年,操作积极基金占比3%,操作保守基金占比23%。
  ETF资金流向
  ●本周宽基除沪深300有小幅资金净流入外,其余印主要板块均有小幅资金净流出;
  风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。
  

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