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研究报告:华泰期货-量化周报:本周建议多配白糖、原油、燃料油-240324

股票名称: 股票代码: 分享时间:2024-03-25 08:58:38
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 高天越
研报出处: 华泰期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,958 KB 分享者: liu****71 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  配置建议
  战术层面,权益市场中,本周建议多配沪深300(IF),空配中证500(IC);商品市场中,本周建议多配白糖、原油、燃料油、棉花、苯乙烯,少配鸡蛋、天然橡胶、生猪、LPG、菜籽油。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  基本面角度建议做多EB2404、rm2405、C2405、M2405、rm2405。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  市场回顾
  行情表现方面,本周(2024/03/18-2024/03/22)沪深300指数下跌1.07%,商品指数上涨0.65%,国债指数上涨0.08%。
  流动性方面,权益市场中,本周广发中证香港创新药(QDII-ETF)净申购最多达10.88亿份,华夏上证科创板50成份ETF净赎回最多达17.91亿份。衍生品市场中,本周股指期货板块保证金流入最多达59亿元,基本金属板块保证金流出最多达36亿元。
  权益市场行业方面,本周传媒行业表现最好,上涨6.3%;电力设备行业表现最差,下跌3.7%。权益市场风格方面,大盘价值风格表现最好,下跌0.5%;中盘成长风格表现最差,下跌3.5%。
  衍生品市场品种方面,本周铁矿石表现最好,上涨5.1%;天然橡胶表现最差,下跌6.4%。衍生品市场风格方面,长周期动量风格表现最好,上涨1.12%;期限结构风格表现最差,下跌0.83%。
  交易结构上,股票行业中农林牧渔拥挤度最高为14.7分,家用电器最低为-13.06分。中性对冲端,IH年化基差率均值为0.82%,IF年化基差率均值为-0.06%,IC年化基差率均值为-4.66%。
  商品期货端,UR、FG、FU贴水结构较强,AP、JM、PG升水结构较强。
  

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