核心观点
私募证券投资基金市场动态
截至2023年12月末,存续私募证券投资基金97258只,存续规模5.72万亿元;存续私募证券投资基金管理人8469家,较上月减少8家,环比减少0.09%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2023年12月,新备案私募证券投资基金共785只,占新备案私募基金数量的51.07%,新备案规模154.01亿元,环比下降22.41%;2023年12月,在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共14家。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
私募基金数量分布
截至2024年2月21日,私募排排网数据库中共登记有66059只运行中且净值可见的私募证券投资产品,按策略分类占比最高的为主动股票多头、复合策略、量化股票多头,产品数量分别为30428、6489、4005。
私募基金分策略周度收益
上周(2024年2月5日至2月8日)股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为2.62%、1.17%、-0.54%。
上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下:沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-1.04%、-8.48%、-7.63%。
上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下:主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.20%、0.00%、0.11%。
上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下:量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为0.00%、0.17%、0.03%。
上周债券策略分类下各子策略表现统计如下:纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.18%、0.26%、0.18%。
上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下:宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为1.38%、0.11%、0.63%。
其他策略私募产品上周收益情况统计如下:定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为2.46%、0.91%、0.60%。
百亿私募管理人上市公司调研动向
按中信一级行业,上周(2024年2月3日至2月8日)百亿私募管理人调研最多的行业为电子、医药、计算机,周度调研机构家数分别达15、5、5家。
从个股层面来看,上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为生益电子、亚虹医药-U,周内分别受到5、4家百亿私募机构调研。
风险提示:市场环境变动风险,风格切换风险。本报告整理自历史数据,不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。