全球市场概述:10月主动股基热门持仓行业收益排名靠前
全球:受地缘冲突等因素影响,10月全球主要国家股票市场多数收跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中恒生指数、道琼斯工业指数和台湾加权指数收益率居前,分别跌去1.5%、1.8%和2.2%,韩国综合指数、英国富时100和澳洲标普200收益率靠后,分别跌去7.6%、3.7%和3.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
内地:10月小微盘、科创板、创业板等宽基指数收益率领先。其中跌幅最浅的宽基指数为国证2000、科创50和创业板指,跌幅分别为1.2%、1.5%和1.8%;跌幅最深的为上证50、沪深300和中证800,分别跌去3.8%、3.2%和3.1%。
主动型基金:10月主动股基涨幅强于大盘宽基指数
主动权益型基金:10月份主动权益基金整体收益中位数为-2.7%,回撤中位数为6.9%,10月电子医药行情利于主动股基,主动股基收益优于沪深300和中证500。分板块来看,消费周期板块基金收益高,科技板块基金首尾差异较大。
固收+基金:10月份固收+基金整体收益为负,收益率中位数为-0.60%,回撤中位数为1.39%。从权益仓位测算来看,10月份整体权益仓位上升。
FOF基金:10月FOF基金的整体收益为-1.53%。高中低三种风险的FOF基金,收益中位数分别为-2.3%、-1.0%和-0.4%,高风险FOF基金收益中位数高于主动股基。
新发基金:10月基金发行持续低迷。10月主动股基、固收+基金和FOF基金分别成立了12只、4只和2只(统计范围为初始基金),发行总份额分别为41.87亿份、28.95亿份、0.20亿份。
被动权益型基金:10月指数基金热度降低
收益风险:10月份,医药、电子相关ETF表现居前。
成交活跃度:10月份,宽基、行业主题类ETF日均成交金额较近三月明显减少,SmartBeta类型ETF的日均成交金额较近三月持平。
资金流向:10月份,宽基指数类和行业主题类ETF热度下降,资金呈净流出,SmartBeta类ETF资金呈净流入,资金流入SmartBeta类ETF较多,资金流向沪深300类和科创板类ETF。
新发基金:10月被动权益基金新发数量和份额环比降低,10月份被动权益基金成立数量为16只(统计范围为初始基金),发行总份额为34.14亿份。
选基因子20组合:11月超配有色金属、银行等行业
历史复盘:上期(2023.10.1~2023.10.31)选基因子20组合整体收益为-2.7%,主动股基为-2.0%。
11月持仓:本期(2023.11.1~2023.11.30)组合包括中泰玉衡价值优选A、易方达国企改革和嘉实资源精选A等主动股基,整体精选组合超配有色金属(4.1%)、银行(3.1%)和建筑装饰(2.0%)。
风险提示:分析结果基于历史数据统计和测算得到,过去业绩不代表未来表现。