主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
04月30日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计42.99亿份,上周为59.42份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1209.72亿份,2月新成立规模1058.92亿份,3月新成立规模1083.46亿份,4月新成立规模407.48亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
04月30日当周两市融资余额为10,216.28亿元,上周为10388.36亿元。
3.沪股通和深股通
04月30日当周沪股通和深股通资金合计净流入49.75亿元,上周资金净流入24.16亿元。
4.ETF场内份额变化
04月30日当周上证50ETF(510050)净申购-2.95亿份,上周净申购-2.36亿份。创业板ETF(159915)净申购-3.40亿份,上周净申购-3.86亿份。5GETF (515050)净申购-22.04亿份,上周净申购4.24亿份。芯片ETF (159995)净申购-0.30亿份,上周净申购-5.13亿份。科技ETF(515000)净申购-2.11亿份,上周净申购-1.37亿份。
5.IPO融资规模
04月30日当周IPO融资规模为12.93亿元,上周为35.66亿元。
6.产业资本变化
04月30日当周产业资本净减持金额为22.47亿元,上周净减持28.42亿元。
7.限售股解禁市值
04月30日当周限售股解禁市值为505.00亿元,上周解禁市值为808.37亿元。
8.沪深两市资金流向
04月30日当周沪深两市主力资金净流出38.64亿元,上周净流出394.63亿元。
二、市场情绪
1.换手率
04月30日当周A股市场换手率为1.28%,上周为1.35%。
2.融资交易占比
04月30日当周两市融资交易占比为6.11%,上周为8.64%。
3.基金仓位
04月30日当周股票型基金仓位为89.46%,上周为89.96%;混合型基金仓位为63.95%,上周为64.76%;偏股混合型基金仓位为84.74%,上周为85.50%。
4.风险溢价
04月30日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为3.67%,上周为3.71%。
5.股息率/十年期国债收益率
04月30日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.92,上周为0.90。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年04月(截至30日)7天银行间质押式回购加权利率报1.9297%,上周为1.5601%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年04月(截至30日)中国10年期国债收益率报2.5380%,上周报2.5100%。美国10年期国债收益率报0.6400%,上周报0.6000%。
3.中美10年期国债收益率差额
04月30日当周中美10年期国债收益率差额为1.90%,上周为1.91%