全市场估值及基金重仓股配置比例
从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前上证50指数处于其历史较高位置,中证500指数处于其历史较低位置。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.76、15.79,相对其历史值,分位数水平分别为27.67%、0.00%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.29、1.54,相对其历史值,分别处于6.05%、0.00%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.72,相对其历史估值,位于36.28%的分位数水平;基金重仓股配置比例为55.96%,相对其历史值的分位数水平为48.48%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.59、11.41,相对其历史值,分位数水平分别为36.98%、2.33%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.15、1.23,相对其历史值,分别处于14.19%、1.16%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.69,相对其历史估值,位于39.53%的分位数水平;基金重仓股配置比例为19.16%,相对其历史值的分位数水平为45.45%。
中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为17.13、19.81,相对其历史值,分位数水平分别为0.23%、0.00%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.56、1.46,相对其历史值,分别处于0.23%、0.00%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.57,相对其历史估值,位于0.00%的分位数水平;基金重仓股配置比例为15.18%,相对其历史值的分位数水平为51.52%。
创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为29.00、28.68,相对其历史值,分位数水平分别为0.23%、0.47%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为3.29、3.18,相对其历史值,分别处于11.40%、13.26%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为0.88,相对其历史估值,位于0.93%的分位数水平;基金重仓股配置比例为9.71%,相对其历史值的分位数水平为60.61%。
各行业估值及基金重仓股配置比例
中信一级行业中,钢铁、商贸零售、轻工制造行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为7.37、15.87、17.04,相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%;石油石化、银行、农林牧渔行业PE估值处于历史高位,其PE分别为23.77、6.59、45.56,相对自身历史值的分位数分别为62.44%、50.44%、38.89%。
中信一级行业中,传媒、农林牧渔、医药行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为1.88、2.27、3.13,相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.00%、0.00%;食品饮料、钢铁、石油石化行业PB估值处于历史高位,其PB分别为4.80、1.18、1.31,相对自身历史值的分位数分别为50.00%、31.33%、29.11%。
基金对家电、轻工制造、食品饮料行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为7.38%、2.20%、14.02%,相对自身历史值的分位数分别为97.14%、85.71%、82.86%;对建筑、汽车、综合行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为0.84%、2.31%、0.01%,相对自身历史值的分位数分别为2.86%、5.71%、5.71%。
风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。