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研究报告:华泰期货-期权日报:铜价延续振荡,波动率持续走低-190711

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-07-11 13:25:10
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑,杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,177 KB 分享者: 婷****李 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕期权行情介绍和分析  
        豆粕期货  9  月合约,7  月  10  日价格回升,日盘价格收于  2779  元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕当日全部合约总成交量为  6.84  万手(单边,下同),持仓量  17.36  万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至  0.71,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在  0.91,市场短期情绪转为中性。
        由于  G20  峰会和  USDA  种植面积报告以及季度库存报告陆续告一段落,近期对美豆和国内豆粕影响较大的事件都已经落地,6  月底豆粕隐含波动率不断走高,达到今年以来最高位置,而在“靴子”落地后,隐含波动率的大幅下行。当前豆粕  9  月合约隐含波动率回落至  18.10%附近,与豆粕历史波动率较为接近,波动率溢价已被逐渐挤出。
        

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