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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190627

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-27 15:21:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,544 KB 分享者: flc****in 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  26  日,沪指缩量震荡,截至收盘跌  0.19%收于  2976.28。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  横盘整理,截至收盘跌  0.10%收于  2.916。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回落,总成交量为  2028924  手,减少2268948,总持仓量略增,总持仓量为  3580726  手,较前一交易日增加  53042  手。总的认购持仓增加  9386,认沽增加  43656。总成交量  PCR  为  0.8525,减少  0.0492,总持仓量  PCR  为  0.9655,增加  0.0191。50ETF10  日历史波动率为  15.38%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。主力购沽隐波高位震荡。市场情绪仍偏乐观。
        商品期权:  
        6  月  26  日豆粕期权总成交量为  129074  手,增加  60158  手,总持仓量为  454976  手,增加  1062  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.86%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交量  PCR  大增,持仓  PCR  略减。市场情绪偏谨慎。
        6  月  26  日白糖期权总成交量为  33800  手,增加  9450,总持仓量  324004  手,增加  4726手。郑糖主连  10  日历史波动率为  12.49%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  略减,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  26  日铜期权总成交  40884,增加  4838  手,总持仓量  63334  手,与前一交易日增加  1242。铜主连  10  日历史波动率为  9.66%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波回落,认沽隐波上升。成交  PCR  略增,持仓  PCR  持平,市场情绪略偏谨慎。
        6  月  26  日玉米期权总成交  27772,增加  1304  手,总持仓量  514104  手,增加  3262手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.16%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  26  日棉花期权总成交  28954,增加  10150  手,总持仓量  207086  手,增加  1638手。棉花主连  10  日历史波动率为  22.74%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏乐观。
        6  月  26  日橡胶期权总成交  5688,增加  294  手,总持仓量  44236  手,增加  1116  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  19.04%,位于  3  年历史波动率  10  百分位附近。期权主力认沽隐波略减。成交  PCR  略增,持仓  PCR  略减,市场情绪偏中性。

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