投资要点：
        多因子选股策略跟踪：从当期IC  值来看，规模、盈利能力以及成长三个因子表现较好，绝对值依次为35.60%、21.06%、19.83%，风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从当期IC  值的正负号来看，规模、盈利能力及成长因子均为正，表明前期高成长与高盈利的个股更受投资者青睐；且大盘股表现较好。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从近一个月IC  均值来看，规模、贝塔因子表现较好。
        权益量化策略跟踪：过去5  日，沪深300  指数增强策略较沪深300被动指数策略获得超额收益-0.08%，中证500  指数增强策略、主动量化策略分别较中证500  被动指数策略获得超额收益0.39%、1.07%，量化对冲策略较二级债基和长期纯债策略获得超额收益-0.11%、0.08%。2  月，主动量化与中证500  指数增强轮动策略持有主动量化策略，量化对冲与长期纯债轮动策略持有长期纯债策略。
        风格轮动策略跟踪：风格轮动方面，最新一期大小盘风格轮动模型综合打分为7.25  分，较上月得分有所上升，这意味着大小盘风格倾向于大盘风格，我们建议大小盘采用7:3  配置。最新一期价值成长风格轮动模型综合打分为2.00  分，风格偏向成长，建议价值成长风格配置采用1:9  配置；最新一期动量反转风格轮动模型综合打分为4.00  分，风格倾向反转，建议动量反转风格配置采用3:7  配置。
        行业配置策略跟踪：过去5  日，动量因子多空组合累计收益率为-1.27%，低波动率因子多空组合累计收益率0.28%，行业景气度因子多空组合累计收益率为0.93%。过去5  日，多因子行业配置策略组合收益率为-1.96%，同期中证500  指数收益率为-1.01%。2  月，多因子行业配置策略推荐配置银行、建筑材料、农林牧渔、采掘和钢铁。
        总体来看，上周市场上涨，从多因子选股来看，从近一个月来看规模、贝塔因子表现较好。权益量化策略方面，大盘风格上来看，沪深300  指数增强策略相比被动指数略微跑输；小盘风格上来看，主动量化策略近期表现较弱。风格轮动方面，市场大小盘风格偏向大盘风格，价值成长风格方面更倾向于成长风格，动量与反转风格倾向于反转风格，偏向于均衡配置。
        风险提示：数量化策略研究主要基于历史数据，可能存在模型设定偏差的风险。