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研究报告:东海证券-金融工程日报-170920

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-20 15:25:59
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 983 KB 分享者: Ci****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要指数    
        最新1个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-1.25%);最新5个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-1.17%),上证指数跌幅最大(-0.40%);最近22个交易日,各指数均上涨,金融指数涨幅最大(6.25%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        行业    
        最新1个交易日,多数行业下跌,房地产涨幅最大(1.70%),电子跌幅最大(-1.01%);最新5个交易日,多数行业上涨,房地产涨幅最大(5.74%),钢铁跌幅最大(-6.23%);近1个月来,除国防军工(-0.73%)与交通运输(-0.29)微跌外,各行业均上涨,有色金属涨幅最大(9.88%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        两融    
        9月18日两融余额上涨,为9890.40亿元,其中融资余额9844.37亿元,融券余额45.67亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。  
        股指期货    
        最新1个交易日各主力合约中IH1710(0.24%)基差为正,IF1710(-0.22%),IC1710(-0.53%)基差为负。基差/指数(年化)IH1710为2.87%,IF1710为-2.56%,IC1710为-6.28%。
        期权    
        最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购3月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.40%)。近月合约中购9月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.46%)。最近几个月合约购虚值高于沽虚值。        

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