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研究报告:光大期货-上证50ETF期权周报:本周英国脱欧,50ETF下跌,认沽上涨-160624

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-27 14:33:46
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张毅
研报出处: 光大期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,158 KB 分享者: fa****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、上证50ETF  走势分析
        50ETF  周二冲高受阻,周五则受英国脱欧影响下跌,总体全周收低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周五收于2.090,全周下跌0.019,跌幅为0.90%,周成交金额16.30  亿,较上周减少16.15%,上周为19.44亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        二、50ETF  期权合约本周成交持仓情况
        本周50ETF  期权成交量和持仓量均下降,主要是6  月合约本周三到期因素的影响。
        成交量方面,50ETF  期权一周累计成交1257133  张,较上周减少305050  张,减幅为19.53%。其中认购期权累计成交678646  张,认沽期权累计成交578487  张。期权成交量认沽认购比(PC  Ratio)本周五为1.15,上周五为0.73。认沽期权的活跃度明显上升,英国脱欧带来的冲击明显。
        持仓方面,期权市场总持仓量下降。截止本周五上证50ETF  期权总持仓为736797张,较上周减少271847  张,减幅为26.95%。其中认购期权持仓量为374666  张,认沽期权持仓量为362131  张。
        

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