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光大证券-量化组合跟踪周报：大市值风格占优，PBROE组合表现稳健-221007

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，规模因子取得正收益0.61%，市场表现为大市值风格；流动性因子和BP因子取得明显负收益（-1.0%和-0.66%）；其余风格...[详细]

2022-10-07 分享者：heh****si 作者：祁嫣然评级：页数：10 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2022年10月）-221007

　　股债配置观点：权益风险预算积极，股票仓位保持超配　　开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]

2022-10-07 分享者：sta****ng 作者：魏建榕，张翔评级：页数：15 页

开源证券-金融工程定期：港股通量化30组合月报，9月组合超额收益1.75%，10月持仓较为均衡-221005

　　港股市场9月概览：港股市场受海外风险事件影响，持续下行　　受制于“北溪”管道爆炸、美联储继续加息等全球事件影响，海外流动性面临持续紧缩，全球高风险资产持续受到重挫，9月港股市...[详细]

2022-10-05 分享者：sung******luo 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：9 页

华福证券-估值、情绪与市场观察（第15期）：部分情绪指标已进入恐慌区域，入场做多-221004

　　近期观点：　　随着美元指数和十年期国债屡创新高，全球资产风险偏好下移，海外股市大跌，国内投资者情绪也不断下移，目前我们跟踪的部分情绪指标已进入恐慌区域，建议入场做多。本周主要...[详细]

2022-10-05 分享者：cl***8 作者：杨升松评级：页数：12 页

国海证券-行业配置月度报告：经济增长驱动显著，重视消费配置价值-221001

　　投资要点：　　我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。当前胜率赔率同时靠前的行业为通信、机械、交运。赔率与宏观驱动排名均靠前的行业有交运、...[详细]

2022-10-04 分享者：wate******222 作者：李杨，熊颖瑜评级：页数：19 页

开源证券-金融工程定期：交易行为因子绩效月报（2022年09月）-221003

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2022年09月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，大盘风格略占优，相比于2022年08月-0.6%的收益，本月市值因...[详细]

2022-10-03 分享者：So***d 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：11 页

华西证券-国泰ETF资产配置月报：前9个月超额收益11.46%，10月建议关注国泰煤炭ETF等产品-221002

　　国泰基金在行业ETF领域布局较多，重点行业均有覆盖　　在全市场ETF管理人中，国泰基金是较早发行ETF的管理人之一，也是管理规模最大的ETF管理人之一。至2022年9月底，国...[详细]

2022-10-03 分享者：syy1******405 作者：张立宁，杨国平评级：页数：12 页

华西证券-华宝指数产品配置月报：10月建议关注华宝食品ETF等-221003

　　华宝基金在指数产品领域布局丰富　　华宝基金旗下指数产品布局丰富，从目前已成立产品来看，基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商品...[详细]

2022-10-03 分享者：攻铁***推作者：张立宁，杨国平评级：页数：10 页

浙商证券-金融工程点评：金股增强组合周报-220930

　　金股增强组合本周表现　　本周（2022年9月26日至2022年9月30日，下同），金股增强组合累计收益率为-3.67%，组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.93%。　　...[详细]

2022-10-03 分享者：sin****lp 作者：邱冠华评级：页数：5 页

浙商证券-金融工程点评：基于Beta分解的基金优选组合周报-220930

　　两类半Beta基金组合　　半Beta由CAPM模型的Beta分解得到。截面上，对基金的半Beta数值进行排序，取排名前10%的基金构建基金组合。半Beta组合中，NBeta基...[详细]

2022-10-03 分享者：kea****er 作者：邱冠华评级：页数：6 页

浙商证券-误定价因子选股组合周报-220930

　　误定价因子选股组合　　本周（2022年9月26日至2022年9月30日，下同），误定价因子低估组累计收益率为-3.45%，相对沪深300指数超额收益为-2.12%。　　市场...[详细]

2022-10-03 分享者：小散***7 作者：邱冠华评级：页数：5 页

浙商证券-金融工程点评：“新能源+”指数产品日报-220930

　　“新能源+”指数K线走势　　“新能源+”指数今日开盘价为785.36，收盘价为766.08，最高价为794.20，最低价为760.04。今日涨跌幅为-2.54%，近5日涨跌幅...[详细]

2022-10-03 分享者：潘**晖作者：邱冠华评级：页数：5 页

华西证券-行业轮动策略月报：9月超额收益0.71%；10月份建议关注煤炭、食品饮料等行业-221002

　　9月份市场回调，大盘股指数跌幅较小　　2022年9月份市场出现回调。大盘股指数跌幅较小，上证50、沪深300分别下跌5.49%、6.72%。小盘及成长类指数跌幅较大，中证10...[详细]

2022-10-03 分享者：gri****vp 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

华西证券-行业比较数据跟踪：当前石油石化、综合等行业性价比较高-221001

　　1.1市场估值下降　　2022年9月30日，全部A股PE（TTM）为16.24倍，位于2009年以来30.36%分位数；PB_LF为1.49倍，位于2009年以来4.25%分...[详细]

2022-10-01 分享者：黄**淼作者：张立宁，杨国平评级：页数：24 页

华西证券-基于量价因子的ETF组合策略-221001

　　量价ETF组合策略的构建　　在华西金工2022年8月22日发布的专题报告《行业有效量价因子与行业轮动策略》中，我们使用动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离、量幅同向六个...[详细]

2022-10-01 分享者：xuk****24 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

国信证券-主动量化策略周报：三季度收官，超预期精选组合今年以来在主动股基排名17.18%分位点-221001

　　国信金工主动量化策略表现跟踪　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.89%，相对普通股票型基金指数超额收益-1.95%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-21.35%，...[详细]

2022-10-01 分享者：鲸鱼L****is 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

天风证券-金融工程：行业景气度跟踪月报-220930

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，电源设备、酒类、通信设备制造的ROETTM处于过去一年的高点...[详细]

2022-09-30 分享者：sak****zj 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第66期）-220930

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2022年9月30日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为17.84%、29....[详细]

2022-09-30 分享者：ywh_******209 作者：张欣慰评级：页数：12 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第239期-220930

　　文献一：财报新闻如何影响市场？　　诸多研究表明，媒体可以通过广泛的传播渠道影响股票市场。作者基于《华尔街日报》文本与标普500成分股，研究了财报新闻中带有较多编者观点的文章对...[详细]

2022-09-30 分享者：ama****28 作者：吴先兴评级：页数：4 页

华鑫证券-金融工程专题报告：情绪估值双底锁定权益配置价值，哪些指数增强基金能同时收获Beta+Alpha-220930

　　▌当前情绪估值双底锁定权益布局价值，Beta配置正当时　　情绪指标邻近触底，后续反弹可期：从复合指标值来看，当前沪深300内成分股普遍投资情绪已接近低点，建议把握合适时间窗口...[详细]

2022-09-30 分享者：yu***m 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

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