金融工程-迈博汇金

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民生证券-量化分析报告：五月社融预测，22159亿元-230601

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2023-06-01 分享者：holl******314 作者：叶尔乐评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：市场冲高回落，AI板块持续走强-230601

　　核心观点　　市场表现：今日(20230601)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中中小100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。传媒、计算机、通信、综合...[详细]

2023-06-01 分享者：v**e 作者：张欣慰评级：页数：16 页

国海证券-行业配置策略月度报告：6月，行业配置策略均指向非银行金融-230601

　　我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。　　宏观驱动策略自2016年以来综合模型超额年化收益率5.48%,超额波动率7.22%，信息比率0...[详细]

2023-06-01 分享者：水**舞作者：李杨，熊颖瑜评级：页数：15 页

国海证券-高盈利质量选股策略深度解析及适用性探讨-230601

　　◆基础质量因子的构造　　高ROE+低杠杆+盈利增速变动稳定：优质成熟型公司通常具备较高的股本回报率、稳定且不受总体业务周期影响的盈利水平和较低的财务杠杆。由于MSCI中国A股...[详细]

2023-06-01 分享者：har****ue 作者：李杨，熊颖瑜评级：页数：40 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2023年6月）-230601

　　6月份券商金股特征解析　　6月份金山办公、中兴通讯、中国中铁、中国船舶、科沃斯、吉比特、兴森科技等金股推荐次数靠前。6月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场45家券商发布...[详细]

2023-06-01 分享者：hs***f 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

光大证券-金融工程北向资金跟踪日报-230531

　　◆数据说明　　本表格按照指北向资金日度净流入与成交额、交易盘与配置盘净流入、北向资金日净流入TOP5净流出TOP5个股、行业日度净流入、行业日度净流入占持股规模比统计，数据统...[详细]

2023-06-01 分享者：Zz***5 作者：祁嫣然评级：页数：1 页

银河证券-科创50ETF：上交所即将上市期权合约最新标的-230531

　　上交所第四个期权品种即将上市　　根据上交所公布，上海证券交易所启动科创50ETF期权新产品上市相关工作。上交所现有期权合约三个品种，分别为上证50ETF期权、沪深300ETF...[详细]

2023-06-01 分享者：zj4****88 作者：马普凡评级：页数：16 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-230601

　　▌策略观点　　本周三，A股五月收官，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.70%，创业板指跌1.14%，科创50涨0.91%，沪深300跌1.02%，上证...[详细]

2023-06-01 分享者：ath****ie 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2023年6月）-230531

　　股债配置观点：权益风险预算不变，股票仓位保持中配　　开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]

2023-05-31 分享者：hsq****80 作者：魏建榕，张翔评级：页数：15 页

财信证券-金工专题行业轮动系列2：拥挤度的风险提示-230530

　　行业拥挤度：拥挤度指标反映了交易活动的过热程度，它起到了对潜在风险的警示作用。因子投资中，因子高度拥挤时，会出现内部高度协同、剧烈波动、价格偏离以及流动性枯竭等现象。我们构建以...[详细]

2023-05-31 分享者：ba***i 作者：刘飞彤评级：页数：20 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百四十三：模糊因子与资产配置-230531

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第一百四十三篇，文章从因子的角度探讨资产配置问题。作者认为，将因子引入资产配置模型带来了三个新的挑战：投资者目标的模糊性，资产、因子相关性...[详细]

2023-05-31 分享者：yol****ll 作者：严佳炜，吴正宇评级：页数：12 页

光大证券-金融工程北向资金跟踪日报-230530

2023-05-31 分享者：yann******e00 作者：祁嫣然评级：页数：1 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-230531

　　策略观点　　本周二，A股三大指数午后探底回升。截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.67%，科创50涨1.56%，沪深300涨0.10%，上证50跌0...[详细]

2023-05-31 分享者：summ******een 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：市场V型反弹，人工智能板块表现强势-230530

　　市场表现：今日(20230530)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。传媒、计算机、...[详细]

2023-05-30 分享者：yxz****27 作者：张欣慰评级：页数：16 页

湘财证券-基于沪深300指数：支持向量机在股票择时中的应用-230529

　　策略逻辑　　本策略采用机器学习中的支持向量机模型对沪深300指数进行择时。策略最终采用换手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD...[详细]

2023-05-30 分享者：tj***1 作者：王宜忱评级：页数：6 页

光大证券-金融工程北向资金跟踪日报-230529

2023-05-30 分享者：dsw****49 作者：祁嫣然评级：页数：1 页

华鑫证券-金融衍生品策略日报-230530

　　▌策略观点　　本周一，A股三大指数收盘涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.80%，创业板指跌1.14%，科创50跌0.99%，沪深300跌0.44%，上证50跌...[详细]

2023-05-30 分享者：bin****38 作者：谢玉磊评级：页数：6 页

国信证券-金融工程日报：创业板指跌超1%，光伏板块回调-230529

　　市场表现：今日(20230529)规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中中证500价值指数表现较好。石油石化、电力公用事业、传媒、通信、银行行...[详细]

2023-05-29 分享者：kak****56 作者：张欣慰评级：页数：16 页

国信证券-股指分红点位监控周报：即将进入分红高峰期，各主力合约升水幅度处于历史高位-230529

　　成分股分红进度　　截至2023年5月29日：　　上证50指数中，有25家公司处于预案阶段，16家公司处于决案阶段，4家公司进入实施阶段，2家公司已分红，3家公司不分红；　...[详细]

2023-05-29 分享者：chen******ing 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

东海证券-金融工程周报：各主要指数悉数下跌，股指期货全面负基差，部分期权SKEW指数大幅上升-230529

　　宽基指数：上周，上证指数较前值下跌2.16%，深证成指下跌1.64%。各主要宽基指数悉数下跌，科创50（周涨跌幅：-0.14%）跌幅最小，上证50（周涨跌幅：-2.80%）跌幅...[详细]

2023-05-29 分享者：xie****yi 作者：丁竞渊评级：页数：29 页

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