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国信证券-金融工程日报：市场缩量回升，地产、家电反弹较强-240918

　　市场表现：今日(20240918)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。房地产、家电、煤炭、综合金融、汽车行业表现较...[详细]

2024-09-18 分享者：la***e 作者：张欣慰评级：页数：14 页

中信期货-金融工程周报：FOF周报，权益继续走弱，宏观策略偏强-240918

　　重点关注：上周，权益继续走弱，宏观策略偏强。超额环境仍然较弱，中性周度表现优于指增。商品市场整体先抑后扬，有色金属板块涨幅最大，趋势优于套利。私募策略中，宏观策略和CTA策略表...[详细]

2024-09-18 分享者：xion******828 作者：熊鹰评级：页数：12 页

首创证券-金融工程|市场监测周报：市场分化减弱，预期的一致性或逐步加强-240918

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（9.9-9.13，下同）市场各...[详细]

2024-09-18 分享者：ba***y 作者：陈军华评级：页数：13 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百八十七：创业板打新参与账户数下行-240918

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率1.33%，C...[详细]

2024-09-18 分享者：tr***y 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

民生证券-量化专题报告：量化大势研判，产业周期变革与资产全局比较-240918

　　本报告提出了一种“自下而上”的大势研判框架，着重于底层细分资产的优势对比分析以判断未来核心风格。我们认为风格是内嵌于资产本身产业生命周期的一种连续变化的属性（外延成长->质量成...[详细]

2024-09-18 分享者：fgj3******397 作者：叶尔乐评级：页数：29 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来价格区间因子表现优异-240916

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率-0.61%，价量背离因子-1.68%，遗憾规避因子...[详细]

2024-09-18 分享者：qq23******727 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240918

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月13日，各宽基指数全部下跌，其中国证2000（-1.43%）和中证1000（-1.24%）跌幅最大。当周涨跌情况，各跟踪指数全部下跌，...[详细]

2024-09-18 分享者：WW***R 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

江海证券-金融工程定期报告：转债估值回落，低价转债修复快于中高价转债-240918

　　核心内容：　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-09-09至2024-09-13），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-1.68%、-1.87%、-1.7...[详细]

2024-09-18 分享者：mig****30 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

东方证券-首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地-240918

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF募资超60亿：自9月10日起，首批10只中证A500ETF的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10只中证A500ET...[详细]

2024-09-18 分享者：xpp****ng 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：14 页

国金证券-量化观市：降息幅度突现分歧，成长是否延续演绎？-240917

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-2.55%、-2.23%、-1.91%和-2.11%。　　过去一周，中国...[详细]

2024-09-18 分享者：tang******881 作者：高智威评级：页数：13 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-240915

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年9月13日，沪深300、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.04%、-...[详细]

2024-09-18 分享者：sh***u 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

太平洋证券-波动率因子改进之二：指数加权移动平均波动率-240917

　　针对波动率的波动聚集性特点构建指数加权移动平均波动率因子，利用EWMA模型对区间内的收益率赋予不同的权重，加大近期收益率对波动率的影响，较早期的收益率权重则指数级减少。　　回...[详细]

2024-09-17 分享者：yk***w 作者：刘晓锋，马自妍评级：页数：22 页

东方证券-东方因子周报：成长风格继续强势，单季营收同比增速因子表现出色-240917

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Growth风格上，负收益风格表现在Cubic Size风格上。单季营收同比增速是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现...[详细]

2024-09-17 分享者：se***g 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

华鑫证券-定量策略周报：降息资产短期机会，AH股底部区域等待否极泰来-240917

　　一周鑫思路　　上周风险资产整体超跌反弹，美股科技受OpenAI发布新一代模型影响和NVDA黄仁勋乐观指引成为周内v型反转拐点，资产波动敏感博弈加剧。当前大选和降息的混沌期多重...[详细]

2024-09-17 分享者：zhan******123 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国信证券-金融工程快评：迎接指数化投资的大时代-240917

　　事项：　　近年来，指数化投资理念深入人心，受到投资者的广发认可，ETF产品凭借透明、低费率、交易便捷等优势，成为居民资产配置的重要工具。2024年以来，国内指数化投资迎来蓬勃...[详细]

2024-09-17 分享者：kev****dc 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：8 页

天风证券-量化择时周报：关键时点，市场或有短暂反弹-240917

　　关键时点，市场或有短暂反弹　　上周周报(20240908)认为：市场进入下行趋势格局，下行趋势格局中，核心关注市场风控线是否被有效突破，一旦突破意味着格局扭转，结束下行趋势；...[详细]

2024-09-17 分享者：rai****yy 作者：吴先兴评级：页数：5 页

民生证券-量化周报：流动性继续保持回落状态-240917

　　择时观点：流动性继续保持回落状态。上周市场流动性保持回落状态，景气度继续处于负值下降状态边际略微回升（金融↓-工业↑），分歧度保持上行状态，从三维择时框架来看，分歧度↑-流动性...[详细]

2024-09-17 分享者：cy***e 作者：叶尔乐评级：页数：21 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W36）：首批中证A500ETF启动募集，主动权益基金减仓银行、煤炭-240917

　　周内市场复盘：周内市场整体延续震荡走低的态势。从最新公布的8月经济数据来看，整体延续前期边际走弱的态势，外需韧性相对较强。此外，资金活化程度进一步走低，8月M1货币余额同比下降...[详细]

2024-09-17 分享者：dou****ab 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：22 页

开源证券-转债配置月报：2024年9月转债配置，看好平衡低估风格-240917

　　截至2024年9月13日，近1月可转债等权指数（889033.WI）下跌2.42%，可转债高价指数（889041.WI）下跌4.03%，中价指数（889042.WI）下跌1.6...[详细]

2024-09-17 分享者：shi****yy 作者：魏建榕，张翔评级：页数：11 页

东方证券-ESG企业动态双周报第十七期：全国最大林业碳汇项目启动-240916

　　卷首语　　2023年12月21日，中证协国际合作专业委员会全体会议中强调，在党中央扩大高水平对外开放的部署下，如何帮助中国优秀企业走出去，吸引国际长期资金投资中国，是证券公司...[详细]

2024-09-16 分享者：leih******080 作者：薛俊，段怡芊评级：页数：11 页

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