金融工程-迈博汇金

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国信证券-金融工程日报：下跌股票超3000只，北向净流入超百亿-211021

　　市场表现　　今日(20211021)规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中上证综指表现最好，风格指数中沪深300价值指数表现最好。煤炭、银行、房地产、家电、非银行业表现最...[详细]

2021-10-21 分享者：依**我作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

渤海证券-权益事件监测周报：8家公司发布业绩快报，38家公司有限售股解禁-211021

　　核心观点：　　雷迪克（300652）等13家公司更新增发预案进度。　　国邦医药（605507）等3家公司发布分红预案，无公司有送转计划。　　山东路桥（000498）等8家...[详细]

2021-10-21 分享者：ken****ng 作者：宋旸评级：页数：12 页

华泰证券-深度研究：2021Q3中国ETF市场盘点回顾-211021

　　三季度新成立73只ETF，总体份额和规模均创新高，市场活跃度大幅上升　　截至2021Q3，我国ETF市场共有554只产品（不含货币型），单季新成立73只ETF，其中股票型有7...[详细]

2021-10-21 分享者：努力中****妖精作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：26 页

中泰证券-量化投资策略报告：新冠流感化了吗？全球供应链恢复还要多久？-211020

　　投资要点　　大面积接种疫苗后新冠会变成“大号流感”吗？　　从目前海外有限的样本数据来看，在疫苗接种率达到较高水平（以色列为样本）或自然感染达到群体免疫拐点（印度为样本）之后...[详细]

2021-10-21 分享者：gio****yj 作者：李迅雷，唐军，李倩云评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：煤炭板块大跌，电力股大面积涨停-211020

　　市场表现　　今日(20211020)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中科创50指数表现最好，风格指数中中证500成长指数表现最好。电力公用...[详细]

2021-10-21 分享者：big****yy 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

国信证券-金融工程专题研究：基于风险预算的中证500指数增强策略-211020

　　传统多因子指数增强模型的困境　　近几年来随着市场配置中证500指数为代表的宽基指数的需求持续增加，中证500指数增强基金的发行数量及规模也呈快速增长的趋势。目前公募指数增强基...[详细]

2021-10-20 分享者：麦*** 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：22 页

东兴证券-“基”不可失系列之九：银河基金罗博，深耕机器学习模型，择时能力显著-211020

　　银河基金经理罗博先生，博士研究生，2009年开始担任基金经理。截至2021年二季度末，罗博先生共管理8只基金，包含增强指数型、被动指数型及灵活配置型多种类型的基金产品，总管理规...[详细]

2021-10-20 分享者：bha****10 作者：高智威评级：页数：14 页

国信证券-华泰柏瑞红利ETF投资价值分析：否极泰来，关注红利投资-211020

　　否极泰来，红利投资值得关注　　分红是上市公司内在价值的决定性因素，长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志，是投资者投资股票市场获取回报的重要手段，有利于吸引社保基...[详细]

2021-10-20 分享者：s**l 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

天风证券-市场情绪一览-211020

　　情绪面　　今日A股4328只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停45只，自然跌停7只，分别占比1.04%和0.16%。涨停封板率为55.43%，连板率为8.20...[详细]

2021-10-20 分享者：man****l4 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

开源证券-可转债量化研究系列之二：估值择时策略初探-211020

　　转债研究以估值为核心，周期波动受股票和债券的双重驱动　　可转债的核心点在于研究其估值水平，其估值周期通常会受到正股和自身波动的多重影响，本文对于转债择时的研究从估值维度展开。...[详细]

2021-10-20 分享者：wh***b 作者：魏建榕评级：页数：14 页

东海证券-金融工程日报-211020

　　市场数据：　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，中小100（1.38%）涨幅最大，创业板指（0.64%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板...[详细]

2021-10-20 分享者：wc***4 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

天风证券-海外文献推荐第197期-211020

　　共同基金的alpha分解：选股与赋权　　作者将共同基金的alpha来源分解为如何选择股票的选股alpha和如何对这些股票赋予适当权重的赋权alpha。经研究发现，尽管二者之间...[详细]

2021-10-20 分享者：hui****r1 作者：吴先兴评级：页数：14 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-211019

　　情绪面　　今日A股4325只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停61只，自然跌停3只，分别占比1.41%和0.07%。涨停封板率为68.47%，连板率为8.22...[详细]

2021-10-19 分享者：gtja******ang 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-211019

　　主要指数与行业　　最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.63%）涨幅最大，上证50（-1.98%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（2.51%）...[详细]

2021-10-19 分享者：kev****lv 作者：丁竞渊评级：页数：16 页

国信证券-学术文献研究系列第19期：管理层与卖空投资者意见为何总是分歧？-211019

　　管理层与卖空投资者的分歧　　在诸多卖空投资案例中，我们常常见到管理层抛出股票回购计划对抗外部卖空机构的压力，向市场表达明确的做多信号。这本质上是管理层和卖空投资者对于公司未来...[详细]

2021-10-19 分享者：ste****99 作者：张欣慰，陈可评级：页数：17 页

财新智能贝塔&莫尼塔-A股Smart Beta月度报告：2021年9月-211018

　　宏观因子评论:对于经济增长、物价水平、货币政策、资本流动等四个宏观因子的趋势判断和分析。　　全球疫情呈好转态势，美国非农数据远不及预期　　据路透社10月7日报道，世卫组织总...[详细]

2021-10-19 分享者：kil****ri 作者：傅杰，阮伟佳，隋吉超评级：页数：27 页

华西证券-2021年4季度风险溢价预测：四季度末市场估值上升之力不强-211019

　　市场风险溢价定义　　大盘市盈率曲线如何变动是研究大盘的关键　　面临困难：市盈率曲线变动规律复杂，无法直接用于研判市场　　应对策略：把市盈率曲线转化成更有规律的曲线，且能把...[详细]

2021-10-19 分享者：1388******460 作者：杨国平，张立宁评级：页数：10 页

国联证券-资产配置系列研究一：权益资产配置战术篇-211019

　　宏观-中观-微观三维度构建非线性资产配置战术策略　　宏观环境的作用在于反映外生环境对资产运行的利好程度；中观景气度的作用有两方面，一方面是中观景气度对公司盈利增长具有预测性，...[详细]

2021-10-19 分享者：nish******111 作者：张晓春评级：页数：19 页

中泰证券-中泰金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-211018

　　上周表现　　上周（2021.10.11~2021.10.15），中证800等权指数涨跌幅为-1.72%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-1.81%，策略超额收益率为...[详细]

2021-10-19 分享者：ccc****ao 作者：唐军，陈俊伟，李倩云评级：页数：7 页

国信证券-金融工程专题研究：周而复始，浅谈核心资产的变与不变~东方岳基金投资价值分析-211019

　　周而复始，浅谈核心资产的变与不变　　市场风格变化不止，大小盘轮动不息。近期，周期回调、消费起步，沪深300指数的表现又开始强于中证500指数，投资者对沪深300指数当前所处的...[详细]

2021-10-19 分享者：wdp****21 作者：张欣慰，张宇评级：页数：19 页

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