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天风证券-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，12月建议配置周期上游、周期中游板块-241204

　　11月，A股市场呈现震荡态势，沪深300指数收益率为0.66%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为1.01%、1.14%、0.82%。　　不定期调仓的绝对收益配置组...[详细]

2024-12-04 分享者：P**h 作者：吴先兴，王喆评级：页数：10 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241204

　　◆市场表现：2024年12月3日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中上证50（0.53%）和中证2000（0.35%）涨幅最大，而创业板指（-0.44%）和中证500（-0.19...[详细]

2024-12-04 分享者：124****41 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

华福证券-行业配置策略月度报告：11月宏观驱动跑赢基准，12月推荐关注电力及公用事业和通信-241204

　　投资要点：　　宏观驱动策略　　自2016年初至2024年11月29日，综合模型超额年化收益率4.86%，超额波动率7.23%，信息比率0.67，最大回撤9.51%，IC均值...[详细]

2024-12-04 分享者：aspi******our 作者：李杨，熊颖瑜，何佳玮评级：页数：13 页

国金证券-量化漫谈系列之十二：中证A500AI指增再优化，全样本训练+分域微调-241203

　　传统AI模型在中证A500上效果欠佳　　中证A500指数自问世以来，吸引了大量关注，赢得了广泛的市场认可。在此背景下，如何从中获取alpha收益成为了投资者的重要课题。通过之...[详细]

2024-12-04 分享者：q**x 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

华鑫证券-12月风格配置观点：跨年行情中的风格切换-241203

　　本月观点：模型从创业板重归红利　　在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底，模型选取单因...[详细]

2024-12-04 分享者：In***a 作者：吕思江评级：页数：15 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241203

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证1000期指涨幅最大，幅度达2.45%，上证50期指涨幅最小，幅度为0.23%。上周IF主力合约的贴水幅度加深，...[详细]

2024-12-03 分享者：sa***a 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

光大证券-打新市场跟踪月报：新股发行规模微增，首日涨幅维持较高水平-241203

　　新股发行概况：　　11月新股发行规模环比微增。2024年11月，共9只新股上市，主板2只、创业板2只、科创板2只，北交所3只，募集金额共计52.12亿元，环比+4.90%。 ...[详细]

2024-12-03 分享者：ver****py 作者：祁嫣然，陈颖评级：页数：15 页

东方证券-因子选股系列之一一〇：ABCM，基于神经网络的alpha因子和beta因子协同挖掘模型-241203

　　研究结论　　基于基本面的Barra模型中的风险因子往往考虑的是超长周期的风险，且模型中基本面信息占比相对量价信息更高，因此这种风险模型对于中高频策略可能力不从心。为了克服这些...[详细]

2024-12-03 分享者：zyx****21 作者：杨怡玲，陶文启评级：页数：26 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-241203

　　报告要点　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2024年11月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为...[详细]

2024-12-03 分享者：kk***9 作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

国信证券-金融工程日报：市场震荡收涨，红利风格表现强势-241203

　　核心观点　　市场表现：今日(20241203)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、电力公用事业、建筑、煤炭...[详细]

2024-12-03 分享者：zh***y 作者：张欣慰评级：页数：15 页

光大证券-金融工程行业景气月报：能繁母猪持续回升、石化利润景气度延续下滑-241203

　　行业景气度信号追踪　　煤炭：24年11月，煤价低于上年同期，我们预测24年12月行业利润同比小幅下降，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：24年10月底能繁母猪存栏为407...[详细]

2024-12-03 分享者：梁**光作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：7 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241203

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年12月2日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中中证2000（2.45%）和中证1000（2.01%）涨幅最大。当年涨跌情况，创业板指（19....[详细]

2024-12-03 分享者：nih****bh 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-241129

　　报告要点　　估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至2024年11月，估值偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的年化收益为17.64...[详细]

2024-12-03 分享者：绿**洲作者：高子剑，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：量稳换手率STR选股因子绩效月报-241203

　　量稳换手率STR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年11月，量稳换手率STR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.74%，年化波动为14.53...[详细]

2024-12-03 分享者：kei****tx 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报-241203

　　优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年11月，优加换手率UTR2.0因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.28%，年化波动...[详细]

2024-12-03 分享者：774****95 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-“重拾自信 2.0”RCP因子绩效月报-241203

　　 “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年11月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为...[详细]

2024-12-03 分享者：a31****98 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国金证券-高频因子跟踪：上周高频&基本面共振组合策略超额0.46%-241202

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-43.98%，多头超额收益率为-0.5...[详细]

2024-12-03 分享者：han****ei 作者：高智威，王小康评级：页数：18 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-241203

　　报告要点　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年11月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空...[详细]

2024-12-03 分享者：zhu****ao 作者：高子剑，庞格致评级：页数：6 页

国信证券-金融工程快评：2024年12月沪深核心指数成分股调整冲击测算-241202

　　事项：　　近几年来，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。中证指数公司（编制上证和中证系列指数）和深圳证券信息有限公司（编制国证和深证系列指数）在每...[详细]

2024-12-02 分享者：siss******ell 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：市场震荡走高，成交额持续回升-241202

　　市场表现：今日(20241202)市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综合、消费者服务、汽车...[详细]

2024-12-02 分享者：jack******531 作者：张欣慰评级：页数：15 页

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