方正中期期货-股票期权及股指期权报告-210914

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日期:2021-09-15 11:58:00 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 彭博  (PDF) 13 页 1,104 KB 分享者:haim******uan
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研究报告内容
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  摘要:

  【行情复盘】

  9月14日,沪深300指数跌1.5%,报4917.03.上证50指数跌1.66%,报3188.26。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】指数短期震荡。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  【重要资讯】

  我国将加强对中小企业运行的监测和政策研究,在努力降低制度性交易成本、保护合法权益、缓解资金压力方面下更大功夫。通过中小企业发展专项资金,重点引导支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期。

  北向资金净流出超40亿元沪股通渠道净流出38亿元。

  9月14日,在岸人民币对美元汇率开盘上扬逾60点,收复6.45关口,与此同时,离岸人民币对美元短线区间震荡。

  【交易策略】

  股指短线有望震荡走强。波动率维持20%低位,波动率后期有望维持震荡偏强的走势,中期以做多波动率策略为主,或者卖出远月认沽期权。

  推荐策略:

  300ETF期权:卖出10月认沽期权4.6。

  股指期权:卖出10月4600认沽期权。

  上证50ETF期权:卖出10月3.0认沽期权。

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