中信期货-权益策略专题报告(期权):简单却高效,买入单腿看涨期权如何优化?-220513

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日期:2022-05-13 14:11:01 研报出处:中信期货
研报栏目:期权研究 姜沁,康遵禹  (PDF) 10 页 1,079 KB 分享者:vm1****39
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研究报告内容
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  什么市场环境适合买入看涨期权?

  近期权益市场延续低位震荡走势,资金逐步进场布局修复性行情,等待中期政策发力,期权策略也需要做好灵活切换准备。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】买入单腿看涨股指期权可以简单并高效地表达后续或有的牛市观点。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  对看涨期权进行择时优化的效果?

  基于期权持仓量PCR指标择时买入看涨期权策略效果最佳,年化收益18.47%,最大回撤11.11%,Calmar比率1.64。

  买入看涨期权和卖出看跌期权的区别?

  卖出看跌期权和买入看涨期权都可以表达对后市标的看涨的观点,本质却不同。买入看涨期权的优化核心在于标的行情的择时能力,而卖出看跌期权的优化核心在于下跌后对于回撤的保护。

  如何对卖出看跌期权进行保护优化?

  在短期标的下跌中,卖出看跌期权面临回撤风险,此时我们引入看跌期权多头进行保护。下跌后买入虚值看跌期权保护优化,年化收益19.69%,最大回撤28.23%

  风险因子:

  当成交量萎缩时,择时信号有失效风险

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