平安证券-晨会纪要-220923

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日期:2022-09-23 07:53:25 研报出处:平安证券
研报栏目:晨会早刊  (PDF) 10 页 568 KB 分享者:oli****an
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研究报告内容
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  宏观动态跟踪报告*美联储信誉保卫战:2022年9月美联储议息会议解读

  核心观点:美国时间2022年9月21日,美联储公布9月FOMC会议声明与经济预测。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】总的来说,鲍威尔试图延续杰克逊霍尔会议后的政策立场,即美联储不会过早放松政策。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在通胀形势“喜忧参半”、通胀演绎不确定的背景下,美联储坚定选择保卫信誉,势必确保通胀回落,哪怕牺牲“软着陆”的可能性。对市场而言,短期市场风险较大,因市场仍处于消化美联储新的政策思路的阶段,且美国经济衰退尚未兑现,美债和美股定价仍有调整空间。

  基金动态跟踪报告*动权益基金行业调仓监测方法论研究:卡尔曼滤波与基于拟合残差的改进

  核心观点:1、基于拟合残差的基金调仓监测优化:1)当基金新进配置某一行业时,模型因子收益率及初始仓位信息无法反映该持仓变化,会影响行业调仓的监测效果。2)若监测期内基金模拟净值明显偏离其实际净值,对于日收益率偏离与行业指数涨跌幅一致性概率高的行业,可能代表了基金的调仓方向。3)从基金维度看,基于拟合残差对基金调仓监测进行改进后,有53.1%的基金行业调仓监测胜率得到提升。4)从行业维度看,整个监测期内的每个半年内,基金整体增持或减持前十大行业中,模型监测方向保持一致的胜率平均达到81%。2、2022年三季度公募基金最新行业调仓监测结果:截至2022年9月9日,净增持电力设备、国防军工、电子、机械设备、非银金融行业的基金数量最多,净减持食品饮料、医药生物、有色金属、房地产、建筑材料行业的基金数量最多。

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