金信期货-股指量化周报:市场情绪缓和,A股分化中上行-211122

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日期:2021-11-25 12:58:56 研报出处:金信期货
研报栏目:股指期货 王志萍  (PDF) 10 页 1,169 KB 分享者:bar****ao
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研究报告内容
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  内容提要

  上周(11月15日-11月20日),全球大类资产表现上,债券>农产品>欧美股市>国内小盘股> A股蓝筹>工业金属>港股>黄金>新兴市场股市>原油,避险资产和风险资产整体表现不佳,大宗商品整体回落,农产品走强,原油大幅下挫,工业金属回落,黄金价格走弱。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美元指数和美债收益率双双上涨,美债5年期盈亏平衡通胀率升至历史新高。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  国内股市震荡上行,主要股指普涨,深市表现强于沪市,小盘股表现较弱。从大小盘股比值来看,小盘股重新进入占优阶段。上周A股市场各板块表现相比之前一周有所回升。周期风格总体表现较强,金融风格下跌,非银金融行业跌幅较大,消费风格表现较强,农林牧渔板块受种植业子版块影响下跌,国防军工板块在中美会谈后下跌。

  升贴水方面,上周三大股指期货全线转为贴水。从市场情绪上看,短期经济弱反弹,对指数有压制作用。当前A股走势指数未能形成突破,股指波动跟随市场情绪变化。

  波动率上,上周美股走势分化,近期大宗商品价格回落、美联储温和Taper、中美关系阶段性缓和等因素缓和了市场恐慌情绪,外围市场波动稳中有降。国内三大股指期货历史波动率分化,而隐含波动率下降。

  融资融券方面,近一周来,A股走势延续区间震荡,A股市值有所增加,融资融券交易占A股流通市值比值下降

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