方正中期期货-股票期权市场全景数据报告-220815

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日期:2022-08-16 11:02:14 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 牛秋乐,彭博,冯世佃  (PDF) 22 页 1,399 KB 分享者:shy****24
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  要点:

  8月15日,两市窄幅震荡,量能万亿附近。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,沪深300跌0.13%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额9763.08亿。IH、IF、IC、IM涨跌不一,IM表现稍强。各品种期权主力合约购沽隐波小幅回落,期权市场情绪转中性。50ETF期权总成交量为1773212,总持仓量为2849694,总成交额7.382亿。沪深300三个期权产品:股指期权总成交量为106346手,持仓量为210258手,总成交额5.187亿。沪300ETF期权成交量1527900手,总持仓量为2154614手,总成交额9.271亿。深300ETF期权成交量201070手,持仓量为372792手,总成交额1.055亿。

  消息面上,1、央行:7月社融规模增量7561亿元前值5.17万亿元。央行数据显示,7月社会融资规模增量7561亿元,前值51733亿元;7月新增人民币贷款6790亿元,前值2.81万亿元。中国7月M2货币供应同比增长12%,前值11.40%。2、国家统计局:1-7月份全国房地产开发投资下降6.4%。国家统计局数据显示,1-7月份,全国房地产开发投资79462亿元,同比下降6.4%;其中,住宅投资60238亿元,下降5.8%。1-7月份,房地产开发企业房屋施工面积859194万平方米,同比下降3.7%。其中,住宅施工面积607029万平方米,下降3.8%。房屋新开工面积76067万平方米,下降36.1%。其中,住宅新开工面积55919万平方米,下降36.8%。房屋竣工面积32028万平方米,下降23.3%。其中,住宅竣工面积23279万平方米,下降22.7%。3、央行开展4000亿MLF+20亿逆回购利率均下调10个基点。央行开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作,充分满足了金融机构需求。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。今日有20亿元逆回购到期,8月有6000亿元MLF到期。

  两市窄幅震荡,量能仍在万亿附近。期权市场方面,购沽隐波小幅回落,期权市场情绪偏谨慎。操作策略上,短线市场风险偏好降低,隐波小幅回落,建议构建价差策略,防范Vega风险。中长期来看,未来走势仍为震荡,建议构建备兑策略,以增厚利润为主。对于中证1000指数期权则可采取更为积极的策略。

  

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