上周股票市场上涨,我们跟踪的32只主题ETF的平均周涨幅为2.17%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】跟踪中小盘风格指数ETF平均周涨幅较大,大盘风格ETF平均周涨幅为1.20%;中小盘风格ETF平均周涨幅为2.91%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从成交量来看,我们跟踪的主题ETF总成交额为268.06亿元,比前周减少了112.12亿元。跟踪中小盘风格指数的ETF成交额较大,我们跟踪的主题ETF场内份额为1369.47亿份,比前周减少37.12亿份。其中,中大盘风格主题ETF场内份额减幅较小。
截止上周末,SHIBOR隔夜利率1.54%,比前周下跌了0.51%;SHIBOR1周利率2.17%,比前周上涨了0.12%.华宝添益七日年化收益率为1.53%,比前周上涨了0.16%;银华日利七日年化收益率为1.66%,比前周上涨了0.19%。
上周永续指数型B份额周平均涨幅超过主要股指。102只B份额的平均周涨幅为2.77%,B份额的溢价率为3.20%,比前周上升了0.48%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。
定期折算:近1月内1只A份额进行定期折算:2020年7月24日申万菱信中证军工A。定期折算方案:仅折算A,不影响B份额的净值和份额。具体做法:A份额净值归1,新增份额折算成母基金份额。
不定期折算:6只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,酒B为2.60%,健康B为5.04%,互联B为5.34%,富国中证移动互联网B为6.91%,生物药B为7.28%,军工B为9.36%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2倍。1只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,高铁B级为-1.70%。若其跟踪指数持续下跌,将引发上述基金向下触点折算。折算后其杠杆率将下降,回到初始杠杆率2倍。
风险提示:指数型基金不能规避A股市场、海外股票市场以及商品市场的系统性风险,且股票指数分级基金B份额风险大于普通股票型基金。货币ETF基金不能规避利率市场风险。