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研究报告:五矿经易期货-农产品期权日报-200601

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-06-01 13:14:57
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 卢品先
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 441 KB 分享者: che****87 我要报错
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【研究报告内容摘要】

   (1)玉米期权。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】玉米期货低位反弹后稳步上升,连续六天报收阳线,夜盘小幅高开,上涨1.02%报收2078;期权隐含波动率上升0.15%至11.80%;期权持仓量PCR下降至1.23。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)操作上建议,持有多头牛市价差组合策略,如:BC_C2009_2060和SC_C2009_2080.
  (2)豆粕期权。豆粕期货日线上上下大幅波动,上涨0.36%报收2804;期权隐含波动率下降0.86%至22.79%;期权持仓量PCR维持至0.55。
  (3)白糖期权。白糖期货震荡一周后弱势下行,下跌1.46%报收4937;期权隐含波动率下降0.05%至23.63%;期权持仓量PCR上升至0.80。操作上建议,卖出看涨期权,SC_SR2009_5000.
  (4)棉花期权。棉花期货延续近两个月持续窄幅盘整,下跌0.69%报收于11480;期权隐含波动率下降0.05%至27.44%;持仓量PCR维持至0.36。操作上建议,持有的宽跨式组合策略,适当的进行DELTA中性调整,使得宽跨式组合维持中性策略。
  

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