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研究报告:五矿经易期货-金融期权日报-200407

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-07 10:38:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 卢品先
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 294 KB 分享者: did****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  (1)市场行情延续延续盘整震荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场行情低位反弹后连续八天区间盘整震荡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF下跌0.44%报收2.694;沪300ETF下跌0.70%报收3.697;深300ETF下跌0.74%报收于3.760;沪深300下跌0.57%报收于3713.22。
  (2)期权隐含波动率窄幅波动。市场行情维持小区间盘整,期权隐含波动率窄幅波动。50ETF期权隐含波动率下降2.39%至24.47%,沪300ETF期权隐含波动率上升0.65%至28.96%,深300ETF期权隐含波动率上升0.82%至30.12%,沪深300股指期权隐含波动率上升2.16%至32.21%。
  (3)期权持仓量PCR维持小幅上升。50ETF期权持仓量PCR上升至0.72,沪300ETF期权持仓量PCR上升至0.83,深300ETF期权持仓量PCR上升至0.72,沪深300股指期权持仓量PCR上升至0.63。
  (4)市场行情区间盘整,建议继续持有卖出宽跨式组合,获取时间价值,若行情突破盘整区间上下线及时止损离场

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