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研究报告:宝城期货-金融期权周报:疫情拐点未现,继续卖出宽跨式-200407

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-04-07 10:09:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 465 KB 分享者: hun****shi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本周点评
  上周50ETF周涨幅为0.07%,收于2.694,300ETF(上交所)周跌幅为0.08%,收于3.697,300ETF(深交所)周跌幅为0.03%,收于3.760,沪深300指数周涨幅为0.09%收于3713.22。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  上证50ETF期权成交量PCR为0.95,上一交易日成交量PCR为0.90;持仓量PCR为0.70,上一交易日持仓量PCR为0.69。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上交所3000ETF期权成交量PCR为0.95,上一交易日成交量PCR为0.88;持仓量PCR为0.83,上一交易日持仓量PCR为0.80。深交所300ETF期权成交量PCR为0.92,上一交易日成交量PCR为0.80;持仓量PCR为0.81,上一交易日持仓量PCR为0.80。中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.85,上一交易日成交量PCR为0.75;持仓量PCR为0.67,上一交易日持仓量PCR为0.65。
  上证50ETF期权2020年04月平值期权隐含波动率为27.98%,标的20交易日历史波动率为29.94%。上交所300ETF期权2020年04月平值期权隐含波动率为29.13%,标的20交易日历史波动率为30.15%。深交所300ETF期权2020年04月平值期权隐含波动率为30.41%,标的20交易日历史波动率为30.51%。中金所沪深300指数期权2020年04月平值期权隐含波动率为30.64%,标的20交易日历史波动率为31.96%。
  上周股指冲高回落,主要是由于市场对降低存款利率的预期落空。考虑到目前通胀水平较高和防范资金进入房地产市场炒作,央行并不打算和外国一样全面降息,而是实现定向降准等结构性宽松,引导实体企业融资利率下行。海外方面,疫情形势恶化加速。截至北京时间4月6日凌晨5点左右,全球累计确诊病例1260104例,死亡69082例。美国累计确诊病例331151例,死亡9441例。德国确诊病例100009例,成为全球第四个确诊病例超过10万的国家,死亡1576例。德国之后,印度爆发疫情的概率较高,这主要由于印度的人口密度,卫生条件和政策不重视等有利于疫情的扩散。全球经济牵一发而动全身,海外经济衰退必然会对国内经济产生冲击,而政策面以托底为主并不会全面刺激。昨日晚间,美股大幅飙升,预计今日将出现高开行情。我们的看法认为指数还是区间震荡为主,考虑到目前隐含波动率处于较高水平,可以考虑卖出4月份宽跨式期权组合。
  

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