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研究报告:东海证券-金融工程日报-200330

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-29 15:08:42
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,067 KB 分享者: han****t62 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数涨跌不一,上证50(0.45%)涨幅最大,创业板指数(-1.21%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数涨跌不一,上证50(2.78%)涨幅最大,中证500(-1.57%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-13.78%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,建筑装饰(2.17%)涨幅最大,农林牧渔(-2.32%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,医药生物(5.61%)涨幅最大,电子(-6.11%)跌幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅建筑材料(1.16%),电子(-24.13%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  03月26日两融减少,为10769.79亿元,其中融资余额减少,为10594.65亿元,融券余额增加,为175.13亿元。行业中,非银金融、电子的融资余额居前,电子、计算机的融券余额居前。
  股指
  期货各主力合约中,IH2004(-0.50%),IF2004(-0.80%),IC2004(-1.63%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2004为(-8.65%),IF2004为(-13.99%),IC2004为(-28.33%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率高位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2009月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示8.11%)。近月合约中沽2004月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示3.61%)。
  

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