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研究报告:光大证券-量化择时周报:情绪下滑趋势渐止,整体观点中性-200328

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-28 23:39:40
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,胡骥聪,董天韵
研报出处: 光大证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 922 KB 分享者: suy****tt 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  A股择时观点:情绪下滑趋势渐止,整体观点中性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  本周市场宽基指数走势有所分化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证50周度上涨2.78%,反弹力度较大;上证综指上涨0.97%、而创业板指震荡下跌0.58%。站在当前,我们对下周的市场运行判断中性。(1)从RSRS模型来看,目前看多创业板指,对上证综指、上证50观点较谨慎。(2)从市场情绪来看,本周市场情绪综合指数当前值为37,较上周的39有所下降,市场情绪中性偏谨慎。(3)从基金仓位来看,偏股型基金仓位总体上调,相比上周上调0.59个百分点。
  RSRS模型:看多创业板指,对上证综指、上证50观点较谨慎。本周我们跟踪的三大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持前序择时观点。日频指标中,三大股指指标值均小幅回升;从高频信号来看,上证50持仓信号相对较多,上证综指、创业板指则以空仓为主,短期观点出现分化。
  市场综合情绪指数:综合情绪指数下降,市场情绪中性偏谨慎。本周市场情绪综合指数当前值为37,较上周的39有所下降,市场情绪中性偏谨慎。
  资金流向:北上资金情绪回暖,两融数据下降。北上资金全周净流入5.48亿元,北上资金情绪回暖。而两融资金下降,截至3月26日两融余额为10769.86亿元,较前一期(3月20日)下降119.33亿元。
  基金仓位:本周偏股型基金仓位总体上调。据测算,截止于2020-03-27,股票型基金平均仓位为87.14%,相比上周提升了0.42个百分点;偏股混合型基金平均仓位为88.55%,相比上周提升了0.59个百分点。从板块配置比例角度来看,本周TMT、金融板块的配置比例下滑,基础设施、消费板块的配置比例提升。
  风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
  

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