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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-200327

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-27 13:30:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 费小平,岳佳杰,包冬青
研报出处: 东莞证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,081 KB 分享者: xia****bb 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  1.上证50ETF行情回顾
  3月26日上证50ETF震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF收于2.677元,涨跌幅为-0.37%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  2.上证50ETF期权市场行情分析
  50ETF期权的成交量175.3万张,较前一天减少42.7%;当天持仓量224.9万张,较前一天增加7.1%。
  从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减少22.1%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减少3.2%。说明短期看多情绪有所减少,而中长期看多情绪有所减少。
   3.上证50ETF期权波动率分析
  上证50ETF历史波动率
  上证50ETF的10日波动率为37.4%,20日波动率为35.1%,30日波动率为30.1%,60日波动率为28.8%。整体而言,50ETF的短期10日历史波动率较前一天有所下降。

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