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研究报告:国元期货-期权-200327

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-03-27 10:13:31
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 国元期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,926 KB 分享者: saf****jf 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  【核心观点及操作建议】
  50/300ETF小幅下跌,认购期权全绿,认沽期权大红间绿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】隐含波动率下行0.3-0.4个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  历史波动率与昨日几乎持平。20/40日历史波动率达到历史最高。60日历史波动率高于90分位数。120日历史波动率高于50分位数。隐含波动率维持下穿20/40日历史波动率形态,当月/下月/当季/下季呈递减排列,均值低至30%左右。隐含波动率左低右高,波动率差绝对值较大,但比昨日有所收缩。
  各国出台疫情封锁措施,以及救市货币政策,或可稳定市场风险情绪。VIX指数震荡微弱收低。
  建议观望,可尝试持有买call卖put赚取趋势与波动率价差,但注意控制仓位与风险。基于外盘大涨,标的及波动率跳开可能性较大,如果昨日建仓会更有优势。
  

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