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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权日报:短期内适宜买入看跌进行对冲-200227

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-02-27 11:05:59
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 297 KB 分享者: cha****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场行情与分析
  2020年02月26日,上证50ETF收于2.894,跌0.0050,跌幅为0.17%,成交量为7.13亿份,成交金额为20.67亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  2020年02月26日,上证50ETF期权202002月份系列合约总成交量为0份,总持仓量为0份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为1921774份,总持仓量为2391020份。202002月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的0.0%,202002月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的0.0%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.89,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.80。
  2020年3月平值期权隐含波动率回升至22.59%,处于2018年以来40%~50%分位数水平,上证50ETF的30日历史波动率为28.59%。国内政策面预期不断兑现,而海外股市连续多日下跌,风险偏好必将受到一定影响,短线回调的概率较大。不过由于疫情对基本面的影响程度还未兑现,本次向下调整的幅度不宜期待较高,主要以风险管路为主。可择机买入看跌期权对冲股票持仓风险。
  

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