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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权日报:短信回调的可能性较大-200219

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-02-19 11:39:48
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 247 KB 分享者: sug****103 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场行情与分析
  2020年02月18日,上证50ETF收于2.913,跌0.0260,跌幅为0.88%,成交量为3.60亿份,成交金额为10.51亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  2020年02月18日,上证50ETF期权202002月份系列合约总成交量为1381670份,总持仓量为1998909份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为2095842份,总持仓量为3670860份。202002月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的65.9%,202002月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的54.5%。
  上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.03,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.81。
  2020年2月平值期权隐含波动率小幅回落至15.88%,处于2018年以来10~20%分位数水平,而上证50ETF的30日历史波动率为28.34%。MLF利率下调的利好基本被消化完毕,LPR利率下调的超预期可能性较低。随着指数上行至节前位置,客观上存在着获利盘止盈离场的可能,叠加近期大股东减持超100亿,以及一季度超万亿解禁,短线回调周期或已开启。投资者可以适当逢高买入看跌期权。
  

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