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研究报告:华泰期货-期权日报:白糖大跌,波动率维持稳定-200121

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-21 10:37:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 601 KB 分享者: mb****m 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货M2005合约,2020-01-20日盘价格收于2681元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为6.29万手,持仓量49.62万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.61,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58。
  豆粕主力平值期权合约隐含波动率为14.74%。当前豆粕30日历史波动率为10.39%,60日历史波动率为9.94%,90日历史波动率为10.96%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.35%。
  白糖期权行情介绍和分析
  白糖期货SR005合约,2020-01-20日盘价格收于5724元/吨。
  白糖期权今日总成交量为1.38万手,总持仓量为11.86万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.86,持仓量PC_Ratio为1.34。
  白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.00%。当前白糖30日历史波动率为12.69%,60日历史波动率为12.59%,90日历史波动率为12.18%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.31%。
  铜期权行情介绍和分析
  铜期货CU2003合约,2020-01-20日盘收盘价格收于49100元/吨。
  铜期权全部期权合约当日总成交量为2.18万手,持仓量3.84万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.71。
  铜主力平值期权合约隐含波动率为10.13%。当前铜30日历史波动率为8.94%,60日历史波动率为7.35%,90日历史波动率为7.22%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.19%。
  

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