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研究报告:东海证券-金融工程日报-200121

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-20 18:09:23
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,490 KB 分享者: wux****65 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2.57%)涨幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,创业板指数(2.43%)涨幅最大,金融指数(-1.36%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(10.59%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,电子(3.85%)涨幅最大,休闲服务(-3.72%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,电子(3.41%)涨幅最大,休闲服务(-5.53%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,有色金素(11.45%)涨幅最大,银行(-0.81%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  01月16日两融余额增加,为10566.20亿元,其中融资余额增加,为10439.07亿元,融券余额减少,为127.13亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2002(0.36%),IF2002(0.39%),IC2002(0.20%)基差均为正。基差/指数(年化)IH2002为(4.10%),IF2002为(4.46%),IC2002为(2.30%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2006月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.22%)。近月合约中沽2001月3.050元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.28%)。
  

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