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研究报告:五矿经易期货-金融期权日报-200114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-14 13:15:44
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 卢品先
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 555 KB 分享者: 555****ha 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  【市场概要】
  (1)市场行情普涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场行情低开后震荡上行,午后加速上涨,市场维持多头情绪。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF上涨0.62%收于3.080;华泰柏瑞300ETF上涨1.08%报收于4.202;嘉实300ETF上涨0.99%报收于4.266;沪深300上涨0.98%报收于4203.99。
  (2)期权隐含波动率维持小幅波动。上交所50ETF期权,300ETF期权隐含波动率小幅上涨;而深交所300ETF期权,中金所300股指期权隐含波动率小幅回落,整体来看,期权隐含波动率变化不大。
  (3)期权持仓量PCR维持向上。市场趋向多头行情,期权当月合约持仓量PCR维持普涨向上。沪深300股指期权在0.80以下,其余各期权持仓量PCR在0.80以上,且深300ETF期权持仓量PCR上升至1.12。
  

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