11月,A股市场呈现震荡下行态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中美在政治经贸方面再现摩擦,11月26日A股在MSCI中的第三次扩容正式生效,11月初CPI数据大幅超预期,证监会扩大股票股指期权试点工作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)11月5日央行时隔三年半首次下调中期借贷便利(MLF)利率5个基点至3.25%,11月18日央行下调7天逆回购操作利率至2.5%,较此前下降5bp,为2015年10月27日以来的首次下调,随后公布的1年期LPR、5年期LPR均较上期下调5个bp。11月30日,国家统计局发布数据显示中国制造业采购经理指数(PMI)环比上升0.9个百分点,至50.2%,景气度回升。
上证综指、万得全A、沪深300指数以及深证成指收益率分别为-1.95%、-1.51%、-1.49%。中证全债、中证国债以及中证企业债本月收益率分别为0.88%、0.97%、0.63%。
本月,所考察私募基金的平均收益率为0.04%。宏观策略类产品整体表现最优,平均收益率达到2.11%,股票市场中性产品业绩表现最差,平均收益率为-1.81%。除股票策略和多策略之外,其余策略均取得正的平均收益,股票多头2630只产品11月平均-0.27%,月收益率最大值达到14.88%,月收益率最小值达到-18.39%。
近一个季度股票多头表现最好,收益率达2.22%,其次为定向增发和组合基金;近半年期间股票多头表现最好,收益率达7.31%,其次为股票多空和定向增发。2019年至今所有考察基金的收益中位数为18.65%,其中,股票多头、股票多空、组合基金和多策略表现较为出色。
本月,单月新设基金总数较上月下滑至576只,各类基金的新设数量也基本处于下降趋势,股票市场中性新设7只,管理期货新设10只、多策略新设11只,债券基金新设12只,组合基金新设9只、宏观策略、套利策略分别新设5只。清盘方面,据不完全统计共有312只基金清盘,与10月份相比,清盘数量上升50.7%。其中,股票多头清盘237只基金,股票市场中性清盘9只,股票多空清盘2只,管理期货清盘20只、多策略清盘17只,债券基金清盘15只,组合基金清盘7只、宏观策略、套利策略分别清盘2只以及3只。
风险提示:1.本报告基于历史数据统计;2.本报告为市场情况监控,不构成投资建议