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研究报告:广发期货-期权日报-191114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-11-14 09:37:41
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 广发期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 929 KB 分享者: si****x 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  内容摘要:
  【50ETF期权】
  截至2019/11/13,50ETF收于3.015(-0.07%),期权波动率指数为15.09(+0.32),30天历史波动率为11.22%(-0.05%),波动率价差有所扩大,偏度指数为99.47(-0.56);50ETF缩量震荡运行,隐含波动率水平较低,期权偏度回落,预期后市50ETF大幅波动较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】操作建议,持有买入熊市价差期权组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  【豆粕期权】
  截至2019/11/13,豆粕期货主力合约收于2887(+0.35%),期权波动率指数为15.49(-0.39),30天历史波动率为16.48%(+0.02%),波动率价差有所扩大,偏度指数为112.58(+0.93);豆粕主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度适中,预计后市标的震荡运行为主。操作建议,暂且观望。
  【玉米期权】
  截至2019/11/13,玉米期货主力合约收于1841(+0.16%),期权波动率指数为11.18(-0.32),30天历史波动率为10.84%(-0.03%),波动率价差有所收窄,偏度指数为79.28(-1.25);玉米主力期货震荡运行,隐含波动率持稳,偏度回落,预期后市标的震荡为主。操作建议,暂且观望。
  【白糖期权】
  截至2019/11/13,白糖期货主力合约收于5612(-0.04%),期权波动率指数为15.07(-0.31),30天历史波动率为16.27%(-0.43%),波动率价差有所收窄,偏度指数为99.52(-4.22);白糖主力期货震荡运行,波动率水平较高,偏度指数适中,预期后市标的震荡运行为主,波动维持高位。操作建议,暂且观望。
  【棉花期权】
  截至2019/11/13,棉花期货主力合约收于13025(+1.68%),期权波动率指数为22.36(+0.81),30天历史波动率为14.23%(+1.16%),波动率价差有所扩大,偏度指数为101.86(+2.27);棉花主力期货震荡偏多运行,隐含波动率抬升,偏度指数适中;预计标的震荡运行,波动率维持为主。操作建议,暂且观望。
  【铜期权】
  截至2019/11/13,铜期货主力合约收于46970(-0.45%),期权波动率指数为11.98(-0.18),30天历史波动率为6.54%(+0.06%),波动率价差有所收窄,偏度指数为92.28(-2.64);铜期货主力期货震荡运行,波动率较低,偏度指数适中,预计标的维持震荡运行的态势。操作建议,暂且观望。
  【橡胶期权】
  截至2019/11/13,橡胶期货主力合约收于12035(-0.37%),期权波动率指数为23.28(-0.65),30天历史波动率为17.28%(+0.12%),波动率价差有所收窄,偏度指数为101.88(+1.47);橡胶主力期货震荡偏多运行,隐含波动率持稳,偏度指数适中,预计标的后市震荡偏多为主,波动率持稳为主。操作建议,持有买入牛市价差期权组合。
  风险提示:单边卖出期权的投资策略潜在风险较大,当市场行情不利时,投资者需及时止损。
  
  

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