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研究报告:东海证券-金融工程日报-191017

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-17 08:48:18
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,428 KB 分享者: sus****520 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-0.87%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,上证50(2.80%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,金融指数(2.69%)涨幅最大,中证500(-2.26%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,休闲服务(0.58%)涨幅最大,食品饮料(-1.95%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业上涨,医药生物(4.40%)涨幅最大,有色金属(-2.65%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,银行(5.31%)涨幅最大,国防军工(-11.94%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  10月15日两融余额减少,为9636.11亿元,其中融资余额减少,为9494.31亿元,融券余额减少,为141.79亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1910(-0.18%),IF1910(-0.12%),IC1910(-0.34%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1910为(-32.33%),IF1910为(-22.73%),IC1910为(-62.87%)。
  期权
  最近几个交易日期权认购、认沽主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月购2003月3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示3.58%)。近月合约中沽1910月3.100元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.28%)。
  

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