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研究报告:财通证券-期权每周点评:市场有所回调,情绪逆势偏多-190922

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-23 13:39:54
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 678 KB 分享者: yo****u 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点:
  陶金期权指数本期打分为64/100
  财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100分。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  本期综合打分为64分,显示情绪偏乐观。
  本周市场下跌,波动率持续下行
  本周市场经历了先下跌后反弹的震荡市,最终50ETF下跌1.12%。
  而波动指数持续下行,仅从上周的19.30下降到本周的17.25。
  波动指数预计将企稳
  本周市场活跃度开始下跌,50指数交易额与上周大幅相比下跌19.38%。期权市场整体交易额也有下降,其中认购期权交易额下降22.99%,认沽期权交易额下降0.14%。
  随着最近市场活跃度降低,波动指数在本周也连续走低,不过近期波动率下跌幅度较大,我们认为进一步下跌空间有限,短期来看波动率应企稳。
  风险提示:本文所提供的数据仅供投资参考。
  

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