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研究报告:华泰期货-期权日报:白糖高位回落,波动率维持稳定-190911

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-11 13:26:37
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,313 KB 分享者: wxy****03 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  豆粕期权行情介绍和分析
  豆粕期货1月合约,9月10日价格回落,日盘价格收于2867元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  豆粕当日全部合约总成交量为6.52万手(单边,下同),持仓量30.55万手,近期持仓量不断回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.86,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.12,市场短期情绪偏乐观。
  伴随着豆粕价格冲高回落,M2001合约重新落入振荡区间,在历史波动率(17.06%)上行的过程中,豆粕1月合约隐含波动率同样小幅上升至18.05%附近,与豆粕历史波动率存在小幅溢价,未来不确定性较大,不建议做空豆粕波动率。
  

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