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研究报告:东海证券-金融工程日报-190823

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-23 14:42:50
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,434 KB 分享者: kod****ul 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数普遍上涨,中小板指数(0.35%)涨幅最大,仅金融指数(-0.26%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(3.97%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(5.12%)涨幅最大,金融指数(-1.11%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业上涨,休闲服务(2.22%)涨幅最大,建筑材料(-0.58%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,计算机(6.29%)涨幅最大,仅银行(-0.45%)下跌;近1个月来,各行业涨跌不一,电子(12.11%)涨幅最大,钢铁(-6.14%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  08月21日两融余额增加,为9129.93亿元,其中融资余额增加,为9006.13亿元,融券余额增加,为123.80亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1909(-0.47%),IF1909(-0.43%),IC1909(-1.04%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-5.86%),IF1909为(-5.41%),IC1909为(-13.06%)。
  期权
  最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率下跌,认购期权主力合约隐含波动率低位徘徊,认购与认沽期权隐含波动率仍有较大价差。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购2003月2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.51%)。近月合约中沽1908月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.56%)。
  

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