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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190823

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-23 10:53:49
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,岳佳杰
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 807 KB 分享者: kar****iu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  上证50ETF行情回顾
  8月22日的上证50ETF震荡上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF收于2.923元,涨跌幅为0.14%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  期权市场行情分析
  8月22日成交量212.8万张,较前一天增加28.8%;当天持仓量410.8万张,较前一天增加0.8%。
  从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天增加10.5%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天增加1.3%。说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所增加期权波动率分析
  历史波动率
  8月22日的上证50ETF10日波动率为14.4%,20日波动率为16.1%,30日波动率为14.5%,60日波动率为16.4%。整体而言,50ETF的10日历史波动率较前一天有所下降。
  

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