研究报告：方正中期期货-期权市场全景数据报告：期权持仓持续高位，近月购沽隐波差明显缩小-190822
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-08-22 16:17:02 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 牛秋乐，彭博 |
| 研报出处： 方正中期期货 | 研报页数： 15 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,572 KB | 分享者： 深白****7 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
要点：
8月21日，沪指窄幅震荡，截至收盘涨0.01%收于2880.33。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF期权总成交量继续回落，总持仓量高位震荡。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）50ETF近月购沽隐波差明显缩小，远月购沽隐波差结构未变，存在套利机会。在商品期权方面，玉米涨1.01%，棉花橡胶则大跌超1%。豆粕和白糖期权持仓PCR已回归至1附近,其余各品种期权持仓PCR仍处于相对低位。在波动率方面，铜期权隐波回落，橡胶期权隐波仍在高位，玉米和豆粕期权隐波在低位震荡。
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