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研究报告:东海证券-金融工程日报-190821

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-21 13:50:58
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,431 KB 分享者: mia****ou 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-0.69%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(5.72%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(4.51%)涨幅最大,上证指数(-1.51%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,有色金属(1.03%)涨幅最大,非银金融(-0.75%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,计算机(8.75%)涨幅最大,仅银行(-0.29%)下跌;近1个月来,多数行业下跌,电子(12.22%)涨幅最大,房地产(-7.43%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  08月19日两融余额增加,为9054.77亿元,其中融资余额增加,为8930.47亿元,融券余额增加,为124.30亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1909(-0.52%),IF1909(-0.42%),IC1909(-0.84%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-6.16%),IF1909为(-4.89%),IC1909为(-9.86%)。
  期权
  最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率下跌,认购期权主力合约隐含波动率上涨,认购与认沽期权隐含波动率价差收窄。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月沽2003月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.03%)。近月合约中沽1908月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.84%)
  
  

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