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研究报告:华泰期货-期权日报:豆粕隐含波动率持续走高,关注G20峰会-190626

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-26 10:16:39
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗剑,杨子江
研报出处: 华泰期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,183 KB 分享者: fei****ang 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        豆粕期权行情介绍和分析  
        豆粕期货  9  月合约,6  月  25  日价格振荡上行,日盘价格收于  2906  元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        豆粕当日全部合约总成交量为  2.62  万手(单边,下同),持仓量  17.10  万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至  0.79,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在  1.19,市场短期情绪偏悲观。
        受美豆产区天气转好影响,豆粕价格自高位有所回落。由于面临  6  月  28  日即将召开的G20  峰会,将对中美贸易谈判的进程造成较大影响,而且  6  月  28  日  USDA  将公布种植面积报告和季度库存报告,都可能带动豆粕真实波动率的放大,因此近期豆粕隐含波动率不断走高,达到今年以来最高位置。当前豆粕  9  月合约隐含波动率在  25.01%附近,而豆粕的历史波动率也小幅回升至  20.97%,当前豆粕市场不确定性较大,不建议在  G20  峰会前持有做空豆粕波动率的头寸。

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