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研究报告:东海证券-金融工程日报-190625

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-25 16:36:38
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 986 KB 分享者: 249****32 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据:
        主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最新  1  个交易日,各指数涨跌不一,上证  50(0.37%)涨幅最大,创业板指数(-0.61%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(7.13%)涨幅最大;最近  22  个交易日,各指数悉数上涨,上证  50(8.21%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业。
        最新  1  个交易日,各行业涨跌不一,钢铁(1.81%)涨幅最大,通信(-1.02%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各行业悉数上涨,非银金融(9.62%)涨幅最大;近  1  个月来,多数行业上涨,非银金融(12.00%)涨幅最大,纺织服装(-1.45%)跌幅最大。
        两融。
        06  月  21  日两融余额减少,为  9099.20  亿元,其中融资增加减少,为9010.90  亿元,融券余额减少,为  88.30  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.80%),IF1907(-0.71%),IC1907(-0.99%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907  为(-11.64%),IF1907  为(-10.36%),IC1907  为(-14.41%)。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡,最新  1  个交易日隐含波动率大幅拉升。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购  1912  月  2.950  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  7.38%  )。近月合约中沽  1906  月  2.950  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  0.47%)。

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