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研究报告:财通证券-期权组合策略指数大集合:期权,让指数产品更丰富-190613

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-18 16:01:59
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 941 KB 分享者: 李****生 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:  
        CBOE  的众多期权组合策略方案中,慢牛策略表现最佳  
        CBOE  发布了许多基于期权组合策略的指数,帮助投资者跟踪这些期权指数增强策略的表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        由于这类组合策略的本质是对所持有的现货进行保护或收益增强,因此  CBOE  推出的大部分策略更加适用于温和上涨的市场环境。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        在  50  指数上测试各类期权组合策略,抗跌策略更优  
        我们在唯一的场内50ETF期权上,分别测试了常见的期权组合策略:备兑策略、保护性卖权策略以及领口策略。
        我们还对  CBOE  推荐的特色策略,比如  CLLZ  策略与  CMBO  策略在50ETF  期权上的表现做了相应测试。
        结论:抗跌性更强的保护性卖权策略以及领口策略表现优异。
        风险提示:本文所提供的所有策略均基于历史数据,在未来有失效可能。  

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