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研究报告:一德期货-50ETF期权投资策略周报:关注2月25日跳空缺口支撑-190520

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-20 17:09:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈畅
研报出处: 一德期货 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 911 KB 分享者: lh****1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周三是50ETF  5月期权合约的到期日,伴随着上周五市场的下跌,50ETF覆盖了上周三和周四两天的涨幅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从技术形态上看,5月9日低点和2月25的跳空缺口成为检验上证50和50ETF短期成色的关键。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        从衍生品行情数据来看,截止上周五收盘后,5月平值期权合成价相对50ETF折价,同时IH1906依然维持负基差,但与上周四相比负基差程度(-22.01)均有所收敛。  
        从成交情况来看,5月认购期权和认沽期权的成交分布较为均匀,主要集中在平值附近;6月认购虚值期权成交量较大。持仓方面,5月认购期权在3.0至3.4的虚值行权价处积累了大量持仓;而6月期权方面无论是认购还是认沽,均在虚值行权价处(甚至是深度虚值行权价)积累了大量持仓。  

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