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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190425

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-25 11:18:46
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 600 KB 分享者: 密**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2019年04月24日,上证50ETF收于2.958,跌0.0050,跌幅为0.17%,成交量为10.07亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019年04月24日,上证50ETF期权201905月份系列合约总成交量为1815121份,总持仓量为1491947份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为2077557份,总持仓量为2338677份。201905月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的87.4%,201905月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的63.8%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.91,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.95。
        201905系列平值期权隐含波动率有所回升,当前移动至26.49%,当前上证50ETF的30日历史波动率为22.14%。社融、PMI数据超预期转好,降准的必要性降低,流动性边际收紧,资金偏好盈利稳定的前期滞涨股,预计50ETF净值震荡上涨,可执行牛市价差策略。
        

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