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研究报告:光大证券-衍生品周报:股指震荡上涨,期权市场情绪中性-190421

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-22 13:45:10
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,171 KB 分享者: bsb****99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        布林带保持看多信号,期权布林带策略净值上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周上证  50ETF  周度上涨  4.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权布林带策略信号保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨  3.05%。
        隐含波动率震荡微升,成交量  PCR  回落。本周期权成交量上升,日均成交量  206.14  万张,较上周上涨  6.49%。期权隐含波动率综合指数  29.11,周内波动率指数震荡微升。PCR  指标上来看,成交量  PCR  处于历史70.84%分位水平,较上周大幅回落,反映市场情绪中性偏谨慎。本周上证50ETF  周度上涨  4.06%,期权平值合约隐含波动率下降。期权各月份合约波动率结构均衡,期权市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性。
        股指震荡上涨,基差持续正向变化。本周各大指数震荡上涨,其中,沪深  300、中证  500、上证  50  周度上涨  3.31%、1.68%、4.17%。股指期货合约基差整体正向变化。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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