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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190422

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-22 12:10:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,017 KB 分享者: spd****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        4月19日,沪指缩量收红,截至收盘涨0.63%收于3270.80点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量上行,截至收盘涨1.24%收于3.024,再创新高。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量大幅增加,总成交量为3742692手,增加1630451手,总持仓量减少,总持仓量为3293588手,较前一交易日减少14237手,总的认购持仓减少19784,认沽增加5547。总成交量PCR为0.6720,减少0.1309,总持仓量PCR为1.1448,增加0.0181。50ETF10日历史波动率为19.90%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购隐波继续回落,认沽隐波上升。市场情绪偏谨慎。
        商品期权:
        4月19日豆粕期权总成交量为35644手,减少38754手,总持仓量为393984手,增加8992手。连粕主连10日历史波动率为11.78%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR略增,持仓PCR略减。市场情绪偏中性。
        4月19日白糖期权总成交量为98024手,增加16964,总持仓量210402手,增加11030手。郑糖主连10日历史波动率为18.24%,位于3  年历史波动率90百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR增加,市场情绪偏谨慎。
        4月19日铜期权总成交23788,减少12138手,总持仓量72458手,与前一交易日持平。铜主连10日历史波动率为7.92%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认沽隐波略升,认沽隐波略有回落。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪略偏中性。
        4月19日玉米期权总成交21986,减少27898手,总持仓量264590手,增加1474手。玉米主连10日历史波动率为9.17%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR略减,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        4月19日棉花期权总成交18376,减少11782手,总持仓量101130手,增加3266手。棉花主连10日历史波动率为14.33%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR减少,市场情绪转好。
        4月19日橡胶期权总成交4192,减少3288手,总持仓量35524手,减少462手。橡胶主连10日历史波动率为22.03%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR略减,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。

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