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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190415

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-15 15:36:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,705 KB 分享者: kak****307 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        4月12日,沪指窄幅震荡,截至收盘跌0.04%收于3188.63点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF缩量震荡,截至收盘跌0.21%收于2.906。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为2487417手,减少631897手,总持仓量略减,总持仓量为3168044手,较前一交易日减少5824手,总的认购持仓增加64795,认沽减少70619。总成交量PCR为0.9812,减少0.0278,总持仓量PCR为1.1110,减少0.0993。50ETF10日历史波动率为18.97%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购实值隐波增加,认沽隐波大幅回落。市场情绪偏乐观。  
        商品期权:  
        4月12日豆粕期权总成交量为44110手,增加6834手,总持仓量为328110手,增加13120手。连粕主连10日历史波动率为12.15%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR略增。市场情绪偏谨慎。  
        4月12日白糖期权总成交量为56118手,减少45720,总持仓量184522手,增加8384手。郑糖主连10日历史波动率为13.37%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR减少,持仓PCR略减,市场情绪偏积极。  
        4月12日铜期权总成交26516,增加1212手,总持仓量70018手,增加690手。铜主连10日历史波动率为8.29%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波上升,认沽隐波略降。成交PCR持平,持仓PCR略增,市场情绪略偏中性。  
        4月12日玉米期权总成交38962,增加14888手,总持仓量230298手,增加8120手。玉米主连10日历史波动率为9.07%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        4月12日棉花期权总成交14700,减少3178手,总持仓量78034手,增加364手。棉花主连10日历史波动率为11.11%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR略增,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        4月12日橡胶期权总成交2764,减少38手,总持仓量31842手,减少122手。橡胶主连10日历史波动率为20.65%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  

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